株価指数先物【引け後】 上向きの+2σが抵抗となるか

大阪9月限
日経225先物　39670　+50　（+0.12％）
TOPIX先物　2827.0　+11.0　（+0.39％）

　日経225先物（9月限）は前日比50円高の3万9670円で取引を終了。寄り付きは3万9900円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万9790円）を上回り、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後には3万9950円まで買われたが、ナイトセッションの高値（3万9960円）に接近したことで利益確定に伴うロング解消が強まり、前場終盤には3万9650円まで上げ幅を縮めた。ランチタイムで3万9700円台に切り返したものの、後場に入るとレンジを切り下げ、中盤にかけて一時3万9540円まで売られた。ただし、終盤にかけては買い戻され、プラス圏を回復して終えた。

　日経平均株価は寄り付き直後に3万9942円まで買われたが、4万円接近で利益確定の売りが優勢となったようだ。東証プライムの騰落銘柄は前引け段階では値上がり数が過半数を占めていたが、大引け時には値上がり、値下がり数は拮抗していた。ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]、ＫＤＤＩ <9433> [東証Ｐ]は終日堅調だったが、テルモ <4543> [東証Ｐ]、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]が利食い優勢となり、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]がマイナスに転じ、日経平均型の重荷になった。

　ボリンジャーバンドの+3σ（4万0130円）接近では利食いが入りやすく、買い一巡後は+2σ（3万9690円）を挟んだ推移が続いた。+2σはナイトセッションで3万9790円辺りに上昇しているため、同水準が抵抗線として意識されてくると、3万9500円から3万9750円辺りの狭いレンジでの推移が続きそうだ。3万9500円を割り込み、+1σが位置する3万9320円辺りに接近する局面では、押し目狙いのロング対応となろう。週足の+1σも3万9310円辺りで推移しており、強い支持線として意識されそうだ。

　なお、グローベックスの主要な米株先物はプラス圏で推移しており、相対的にナスダック100先物の強さが目立っている。エヌビディアなど半導体株がリバウンドをみせると、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料となる可能性が期待されよう。米ハイテク株の上昇が支援材料になるようだと、日経225先物は+2σ突破から、再び4万円の大台を試す可能性があるとみておきたい。

　NT倍率は先物中心限月で14.03倍に低下した。相対的にTOPIX型優位のなか、若干ながら25日移動平均線（14.06倍）を下回って推移している。同線が抵抗線として機能してくる可能性があるため、もう一段の低下で14.00倍を下回ってくると、NTショートに振れやすいだろう。

　手口面（9月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万5910枚、ソシエテジェネラル証券が1万6759枚、サスケハナ・ホンコンが7390枚、JPモルガン証券が2491枚、SBI証券が2064枚、バークレイズ証券が1914枚、モルガンMUFG証券が1590枚、楽天証券が1216枚、ビーオブエー証券が1083枚、ゴールドマン証券が1082枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万7231枚、ソシエテジェネラル証券が2万2703枚、モルガンMUFG証券が5410枚、バークレイズ証券が4812枚、JPモルガン証券が4725枚、ビーオブエー証券が3992枚、サスケハナ・ホンコンが3784枚、ゴールドマン証券が3279枚、みずほ証券が1883枚、大和証券が1521枚だった。

株探ニュース