今回は増田正美先生が考案したと言われている手法についての検証です。 その内容ですが、 ボリンジャーバンドとRSIで売られすぎ買われすぎを見て、DMI(ADX)とMACDでトレンド方向を見るという実に理にかなった素晴らしい手法であると思います。 売買の優先順位などの設定を細かく設定することは出来ませんでしたが、それなりにフィルターをかけて、いつものように検証をしてみました。 市場：東証のみ... ...続きを読む

前回の続き 今回の目的： 短期、中期、長期トレード別にその成績を調べ、最適な条件を模索すること。 まず最初に断っておくことがあります。 前回までの成績はプログラムミスでした。。orz 「過去、勝率の高かった銘柄を選んで」の部分が「今回購入しようとしている銘柄の勝率を反映したあとに勝率の高かった・・・」となっていました。いわゆる後出しジャンケンです。 これが違うだけでどれほ... ...続きを読む

昨日の結果：売買なし 今日のシグナル：なし Total:-180point 検証：とりあえず今までは上場廃止になった企業データが欠落していたので追加。しかしなぜか数銘柄が追加出来なかったので、約10銘柄(20%くらい）はデータ欠落中。 この作業に、丸々2日かかるというから困ったものです。 ブレイクアウトの買い条件は前回と同じ。 市場は東証のみに限定します。 エントリーシグナルが点灯した... ...続きを読む

今までは日経225ラージという1銘柄での取引について研究してきました。今回は企業別に曜日別動向を調べます。 とはいえ上場企業は4000近くあるので、出来なくはないですが、今回は日経平均を算出するのに用いる225社を対象に行います。 条件は前回と同様(EMA未使用で純粋に曜日のみ)。成績はパーセント表示にすることで資金的な要素を排除。 トレード数が少なく、ばらつきの多い銘柄を排除するため、トレード数300以... ...続きを読む

今日のシグナル:無し TOTAL:-180point そして明日もシグナルは無し。 今日はデイトレで取れる日だったようです。私は取れませんでした、残念。 資産曲線が欲しい： 私の使用している検証ツールでは資産曲線は日経225のような単体銘柄は表示できます。 しかし全株対象の資産曲線はなぜか表示出来ないのです。 これは不便なので、Excelにデータを移してマクロ組んで整理させて、資産曲線... ...続きを読む

前回の曜日別結果と相場の方向を見るために長期SMAを用いた結果を見比べることで、より曜日ファクターに依存している曜日とエントリー条件を模索しようというのが今回の目的です。 そこでトレンドを掴む指標を考えたのですが、どうもうまくいかないので、適当に条件決めて売り買い共にそこそこの結果になるように調整しました。 条件: 買いエントリー条件: (EMA,50日)が(EMA,150日)以上 もしくは (... ...続きを読む

前回はすみませんでした。 新たに日経先物225ラージのデータを1990年から2008/11まで取得し、曜日別の戦績を調べました。 条件は前回と同様。ただし決済条件はエントリーの翌日の終値。つまり丸々2日保有することになります。これが私の使用しているツールでの最短決済期間なので、こればかりはどうにもなりません。 曜日/エントリー:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD(%) 月/買い:872/52... ...続きを読む

それでは最適売買条件模索を行います。 市場は日経先物225ラージにします。 それでは売買条件です。 使用するSMA期間:SMA(△) △=4,5,6,8,10,12(オシレータは短期の値動きを捉えるので、その分使用するSMAも短期のものを使用する必要があります) 売買条件：SMA(△)と終値との剥離率-▲%を下回ったら買い、▲%を上回ったら売り。 ▲=2,5 売買：寄り買い/寄り売り 決... ...続きを読む

今回は単純移動平均線(SMA)について検証を行います。 といっても売買ルールは多岐に渡ります。これらを一々全て損益結果に表示したとしても苦労するだけで、実はそれらを戦略として使用するには問題があります。 それは移動平均線をどのように使用するのかによって、売買結果が思わしくなかったとしても、戦略の一部として使用することで飛躍的に損益結果が向上する可能性があるからなのです。 主に考えられる戦略としては... ...続きを読む

条件 市場:日経225ラージ 単位:1枚固定 期間:1990/1/1-2008/9/31 手数料:考慮しない 売買:寄り付き売買、引け決済 結果 曜日/シグナル:トレード数/勝率/平均損益/PF/最大DD 月/買い:873/49.60/5842/1.05/-47,838,800 火/買い:935/48.77/-7570/0.92/-46,727,510 水/買い:936/52.35/1380... ...続きを読む

昨日、今日はシグナルが出なかったので損益なしです。 損益:0point 合計損益:-180point 今日の寄り後下げをみて思ったこと： 金曜日は2日空くため、持ち越したくない人が多くなる可能性があります。ですので金曜日の後場は下げ方向の動きが強くなる傾向があるのでは？と思いました。 ただし夕場もあるので、一概には言えませんね。 一応、夕場の無かった昔のデータで曜日別に上げ下げの幅などを調べ... ...続きを読む

条件は前回参照。 市場:1.EUR/JPY 2.EUR/USD 3.GBP/JPY 4.NZD/USD 足:1Min 結果:損益 X Y (Zは省略) 1 0.8% 0.05 0.3 2 該当なし 3 0.03% 0.2 0.2 4 該当なし 次は足を変えました 市場:1.USD/JPY 2.EUR/USD 使用足:1.1Hour 2.1Daily 結果:損益... ...続きを読む

毎回条件を列挙するのも面倒なので条件は基本的に省略します。 タイトルも面倒なので適当に・・・。 条件は難しく書いてありますが基本的にダブルボトム形成したら買い(ダブルトップ形成は売り)ということで問題ないです。 市場:USD/JPY(1Min) 期間:直近約一か月 売買条件:ダブルボトム形成時に買い、ダブルトップ形成時に売り。底値や高値などの概念は無し。 ダブルボトム形成判断:直近の価格が上昇⇒... ...続きを読む

期間:2008/09/01~2008/09/25 市場:USD/JPY 取引数量:1万固定 手数料:考慮しない スリッページ:3 使用する足:分足 ルール:現在終値が前回終値と比べて〇%以上小さいならば買い、逆は売りで〇分以上経過した場合は決済。〇分以内に逆トレード指示が出たらドテン売買。 結果： 指標値(〇%,〇分) トレード数　損益% 0.10,60 5 +0.06% 0.09,60... ...続きを読む

ざっと参考書を流し読みしました。 今回の目的はバックテストの高速化です。(バックテスが高速で可能になれば、簡単にどの指標を用いた場合の結果が良好であったのかをすぐに判断することが可能なため。) Excelと何が違うのか？Excelと比べてどれほど高速なのか？個人的にはExcel(VBA)の方が断然詳しいので、あまり乗り気ではなかったのですが、ダメならまたExcelに戻ればいいくらいの気持ちでバックテ... ...続きを読む

色々と条件変えてやってみました。 で、やはりExcelで処理させると時間かかるので、軽いツールないかな～と探してましたら、普通に無料で分析出来るサイトがあったのでちょっと感心しました。ちなみにカブロフってサイトです。 話が前後しましたが、Excelで分析した結果載せます。 市場：日経225mini 期間：2007年の一年間で5分足 売買数量：すべて1枚(100株) 適用テクニカル手法：RSI... ...続きを読む

色々と売買条件を変えてみました。 手法：三本足 市場：日経225ミニ 足：日足 期間：2006/07/18-2008/07/18 取引数量：1枚 結果：寄り付き、ザラバ中、大引けで取引可能という設定に変更しました。・・・勝率は色々と条件変えても25%程度で、ほとんどが負けという悲惨な結果に。年率で言うと最適条件ですら-2%とか。最悪条件までいくと-10%超です。 考察：やはり日足がまずかっ... ...続きを読む

についての問題点で悩んでます。 売買条件を追加する前にまだまだ考慮しなければならないことがありました。それが日足を使用した検証です。 日足データを取得した場合、始値、高値、安値、終値の4データしか分かりません。この情報だけではどのような売買過程を通過したのかわからないのです。 例えば始値500円、高値700円、安値400円、終値600円、買いエントリー価格550円、損切り価格450円、手仕舞い... ...続きを読む