システムトレード SMA,No2

[WEBさん]

それでは最適売買条件模索を行います。

市場は日経先物225ラージにします。

それでは売買条件です。
使用するSMA期間:SMA(△)
△=4,5,6,8,10,12(オシレータは短期の値動きを捉えるので、その分使用するSMAも短期のものを使用する必要があります)
売買条件：SMA(△)と終値との剥離率-▲%を下回ったら買い、▲%を上回ったら売り。
▲=2,5
売買：寄り買い/寄り売り
決済：1)暦日数で〇日経過 OR □%以上上昇で利益確定
〇=1,5,7,10,14
□=1,2,3
決済条件が点灯した場合、その日の引けで決済。
ストップロス(SL)は条件に加えない。

それ以外のルール：取引数量1枚固定売買。
SQ日は強制決済。
手数料は考慮しない。

全部でざっと150通りくらい。
これを全て手作業で一つ一つ見ていきます。
書いていて気が遠くなります・・・。
しかしこれを行わないとカーブフィッティングを未然に予防できないので一応全部やっちゃいます。



・・・



やってみましたが、結構極端な偏りが出ました。
まず乖離率2%程度では全く機能しません。
というか最大DDが-100%を超えてしまうので、実際の売買では破産してしまいます。
それでは上位3番目まで載せます。
基準は平均損益とします。平均損益はﾐﾆ(100倍)で1枚持った場合を載せています。
乖離率/SMA期間/手仕舞い日数/利確%:トレード回数/勝率/最大DD(%)/PF/平均損益(円)
5/4/15/4:19/68.42/-13.87/3.34/49957
5/5/10/3:29/86.21/-10.04/4.13/47262
5/5/14/3:29/75.86/-11.64/4.26/47044

問題点は明らかに売買回数でしょう。19年間でたったの20回前後では話になりません。株でSMA乖離率を用いると平均年率+100%くらいいきますが、この結果を見た感じでは先物225だとそれはさすがに無理なようです。

それから、今回設定した売買条件の範囲においては損益に最も依存しているパラメータは
乖離率>SMA期間>>>利益率>最大保有期間
となっているようでした。

そこでこれらを考慮して自分なりに最適条件を模索したところ、
乖離率/SMA期間/手仕舞い日数/利確%=3/5/5/2
で結果がそこそこ良好になりました。
トレード回数/勝率/最大DD(%)/PF/平均損益(円)
156/58.33/-45.48/1.37/6455
それでも20年間で156トレードは少ないし、最大DDの-45.48はあまりにも大きい幅だと思います。

ということで終値と乖離率から見た売買条件模索は、今回の条件では個人的には採用したいと思えるような結果はありませんでした。

もし使用するならAND条件で何かの指標と併用するような手法ならアリかもしれません。ただその場合はAND条件なのでほぼ毎日どちらかのシグナルが出るくらい頻繁にシグナルが出てくれないと使い物にならないので、今回のようにトレード自体の回数が少なすぎるような厳しい条件でこの指標を使用することはないと思います。

訂正:長期SMAを使用した乖離率でも有用だと気付きました。
結局短期だろうと長期だろうと、上げ過ぎや下げ過ぎのパラメータとして十分な役割を果たしますからね。
とはいえ、やってみましたがやはり納得のいく結果は出ませんでした。