日足を使用した検証

[WEBさん]

についての問題点で悩んでます。

売買条件を追加する前にまだまだ考慮しなければならないことがありました。それが日足を使用した検証です。

日足データを取得した場合、始値、高値、安値、終値の4データしか分かりません。この情報だけではどのような売買過程を通過したのかわからないのです。

例えば始値500円、高値700円、安値400円、終値600円、買いエントリー価格550円、損切り価格450円、手仕舞い価格650円だとします。

まずは550円以下で買いなので寄り付き500円で約定します。
この後、損切りの450円が先に来るのか？手仕舞い価格の650円が先に来るのかで結果が大きく異なってしまうのです。そして、どちらの価格が先に来るのかが日足情報からは読み取れないのです。

この辺の問題点について、私の持っている参考書(2冊)では全く言及していないのです。この2冊を執筆したトレーダー達は分足などの短い期間で検証を行っているのではないかと思われます。それは分足などの短い期間ならば終値で決済とするだけで何ら問題が起こらないからです。

これを日足に適用すると、つまり終値で決済という話になります。すると、先の問題である道中の価格変動情報が不必要になり、買いエントリーの場合、終値が手仕舞い価格以上なら手仕舞えばいいし、損切り価格以下なら損切ればいいのです。

「これで解決」と思いきや、実はこの場合は大きなリスクを背負うことになると思います。本来ならば損切り価格になった瞬間に損切りを行うはずが、終値になるまで待たなければならないのです。・・・まあそれが許容出来るような売買手法を確立すればいいわけなのですが、それでも一日で-600円延々下がりっぱなしという相場もありましたから、やはり損切りが遅れるというのは何とかしたい問題ではあります。

とはいえ検証時点では終値決済で、実際売買は損切り価格になったらすぐに損切るという設定も可能なので、検証が本来の結果を反映してくれないのは残念ですが、やり方次第ではどうにでもなる問題であるという事実もあります。