今回は単純移動平均線(SMA)について検証を行います。
といっても売買ルールは多岐に渡ります。これらを一々全て損益結果に表示したとしても苦労するだけで、実はそれらを戦略として使用するには問題があります。
それは移動平均線をどのように使用するのかによって、売買結果が思わしくなかったとしても、戦略の一部として使用することで飛躍的に損益結果が向上する可能性があるからなのです。
主に考えられる戦略としては大きく分けてトレンド／オシレータ、言い換えれば順張り/逆張り戦略に分けられると思います。
それでは移動平均線(以下SMA)をトレンドで使用する場合を考えます。これはゴールデンクロス(GC),デッドクロス(DC)という言葉があるように2つの異なる期間のSMAのクロスによって相場の力の強さの転換点を見るものです。
2つの期間の決定方法は、例えば年間を通しての波を捉えるような場合には75日SMAくらいの巨大な波を捉える必要があると思います。
この巨大な波とのクロス相応しい波はおおよそ決まってきます。3日SMAなどの極端に短い波では意味がないのです。それは3日SMAくらいだと短期間のブレに強く影響を受けてしまうため、うまく転換点を示すことが出来ないからです。
一般的には75SMAには25SMAが良いとされているのもこのためでしょう。
このようにパラメータを変えてたとえば75SMAと3SMAのクロス売買で良好な結果が得られたとしても、それをトレンド相場を見るために使用することは本来目的通りの役割はしてくれないと思います。よってSMAを主にトレンドを見るために使用する場合は最適条件模索はナンセンスな作業になります。
ですから、トレンドを見るためのSMA条件決定に関しての模索は行いません。
次にオシレータに使用する場合を考えます。
こちらは主にSMAと株価との乖離率や2つのSMAとの乖離率などを見る場合に使用します。
こちらの使用方法に関しては特に流れを掴むなどはないと思います。乖離率単体で使用しても結構なリターンが望めます。なのでこちらは売買条件模索をする価値が大いにあります。そこで行数が長くなることが予想されますので、調整のため次回に持ち越します。
それら以外にもグランビルの法則といった、SMAと株価との動き方のパターンによって未来の動きがある程度よめるような使い方もあるようです。
とはいえ、今回は省略させていただきます。
