遅れましたが明けましておめでとうございます。 株の結果は大幅に設定を変更したため、買い売り別に1銘柄15万まで投資した場合の結果のみを表示します。 買い：+212737(15銘柄) 売り：+94197(44銘柄) やはり株は買い方の方が優勢ですね。 FXについて: FXにおけるシステムトレードについて勉強したところ、どうやら一目均衡がかなり優れているとのことで、さっそくEUR/USDの1時間... ...続きを読む

本日までの取引(~12日目(最終日)) 久々に寝坊してしまって、取引自体は行えませんでした。 スト1:+68126 スト2:+378702 スト5:+72232 スト7:-48852 スト8:+15063 スト9:+45202 TOTAL:+505840(全38,勝率25/36=70%) 規制銘柄: TOTAL:+726046(全9) 決済後の損益: TOTAL:+203... ...続きを読む

何か過去の日記が読みづらかったのでまとめます。 書きたいことはかなり多くあるのですが、全部細々と書くと本一冊分くらいになるので、大まかな部分だけを検証した結果について質問形式でまとめてみます。 Ｑ：損切りは重要か？ Ａ：システムトレードにおいて損切りは必ずしも必要ではありません。 バックテストでは損切りを入れてもまともな結果が出ます。 しかし優位性があるかと言われれば、実はそうでもあり... ...続きを読む

(~10日目) スト1:+70896 スト2:+315205 スト5:+35127 スト8:-14248 スト9:+23716 TOTAL:+430696 規制銘柄 TOTAL:+702867 決済後成績 TOTAL:+331500 決済後の7241が強いです。 感想： 最近あまり新しいシグナルが出ません。 これは、主にストラテジーが逆張り主体だからだと思います。 ... ...続きを読む

(~9日目) スト10,11を追加。 これによって月間勝率85.4%になりました。 スト1:+94793 スト2:+315205 スト5:+21960 スト8:-40995 スト9:+50520 TOTAL:+441483 規制銘柄 TOTAL:+586308(全勝) 利確Or損切り銘柄その後 TOTAL:+245936 感想： いくらシグナルが点灯したからと... ...続きを読む

(~8日目) スト9を追加。 全て50万まで購入した場合の収益。 スト1(売り):+18884 スト2(買い):+315205 スト5(買い):+14932 スト8(買い):-41894 スト9(売り):+82134 TOTAL:+389261(銘柄数24) 規制銘柄 TOTAL:+456401 感想： 最近売りシグナルが多く点灯するので、下げ相場だとその分有利です。 ... ...続きを読む

分散投資の前に購入額制限について： 購入する銘柄の価格帯によって購入する額を調整する方法は最終損益が悪化しました。 もし購入制限を設けたいならば、その前にストラテジー自体を変更するのが先だと思いました。 低価格帯に特化したストラテジーと高価格帯に特化したストラテジーというように分けるべきなのです。 私のストラテジーは低価格帯に特化したストラテジーだったために、低価格帯の銘柄の購入額を抑えた結果、... ...続きを読む

本日のシグナルは規制銘柄のみ。(~5日目) スト1:+68640 スト2:+229833 スト5:+5958 TOTAL:+304431 規制銘柄 7014:利確+73935 8897:+48148 8878:+37572 8893:+14706 TOTAL:+174361 アスコット(3264)のS高でプラス幅を大きく伸ばしました。 あとは空売り規制でプラスになる幅が制限さ... ...続きを読む

本日まで(~4日目)の結果： スト1:+33051(4/6) スト2:+9284(2/4) スト5:+2878(2/5) TOTAL:+45214 前日、公表した銘柄で空売り規制に引っかかっていた銘柄が2つありました。 それらの結果は 7014:+61404 8897:+40741 TOTAL:+102144 更にSLに引っかかって決済してしまった銘柄2666が今日ストップ高... ...続きを読む

今回はブレイクアウトについて。 30分足を使用。 買い：100本足の最高値をブレイクしたら買い。 25本足の最安値をブレイクで売り決済。 売り：100本足の最安値をブレイクしたら売り。 25本足の最高値をブレイクで買い決済。 決済条件： 利確：1% 損切り：1% 期限切れ:60本足経過 結果： Fig1を参照。 買いトレード数：1500くらい 売りトレード数：750くら... ...続きを読む

株のシステムと並行して以前断念したMetaTraderを使ってFXや日経225関連の売買についても検証していきます。 以前使用したことがあったので、足りないプログラム作成は案外簡単に出来ました。 今回使用した指標は終値と移動平均線との乖離率です。 株式市場では使い勝手のよかったこの指標が、FX市場において、どの程度の威力を発揮するのか！？ とりあえず細かいことは気にし... ...続きを読む

やっと完成しました。 結局一日掛かりの作業になってしまいました。 Fig1は分散投資条件なし、最大保有5銘柄。 Fig2は分散投資条件あり。 どちらも資産150万の単利投資で期間は1990-2008/12/10くらいまで。 →更に細かい条件説明(飛ばして下さい) 分散投資とは 例えばその日の1ストラテジーの購入数を30万と設定します。 ... ...続きを読む

色々と条件変えてみましたが勝率が向上しないので、もう諦めました。 最終的な形は3つあります。 最大保有数:3 平均年率:58.25% 月間勝率:76.99% 最大損失:-20% 最大保有数:4 平均年率:50.72% 月間勝率:77.88% 最大損失:-18% 最大保有数:5 平均年率:43.44% 月間勝率:78.32% 最大損失:-1... ...続きを読む

さっきまで延々と書き込んでいましたが、バグって全部消去されてしまったので、簡潔にしますorz Fig1がストラテジー1~6までの運用成績。 Fig2がそれらを用いた資産曲線。 年間勝率100% 月間勝率75%くらい 最大DD-33%くらい 凹んでから凹んだ分を取り戻すまでにかかった最大期間12ヵ月。 本当ならばもっと細かいところまで書き込んだのですが、また書くのは面倒なので、こ... ...続きを読む

とうとう細かい設定まで取り組むようになりました。 最終段階に来たような感じがします。 まずは手数料について： 証券会社によって、プランによって違うので面倒です。 とりあえず面倒なので、適当に決めます。 1トレード計算： 10万円以下/100円 20万円以下/200円 30万円以下/300円 50万円以下/450円 100万円以下/800円 以下+100万円毎... ...続きを読む

今まで複利運用の年率の算出方法に苦戦していました。 詳しく調べないと分からないので、年毎の成績を見てみました。 年度:最終純利益(万)/年間利益率(%) 1990: 25/16.95 1991: 15/ 8.75 1992: -7/-3.90 1993: 61/33.77 1994: -8/-3.63 1995: 40/17.16 1996: 131... ...続きを読む

今回はとうとう複利運用について言及してみました。 1990年から2008/9まで。 150万スタートでどのくらい儲かるのか？もしくは破産してしまうのか？(複利運用の場合、最大DDが100%を超えた時点で破産) 結果は「破産しないように設定したストラテジー」なので、破産はしませんでしたが、非常に荒い資産曲線になってしまいました。 「これなら単利運... ...続きを読む

今回はリスクについて言及してみました。 まず、自分の作成したトレードの条件がどの程度実用に耐えうるのかを調べるために機能を拡張して、1ヵ月毎の勝率と最大損失額を見ました。 それがFig1です。 見づらいですね。 月間の勝率は61.61%。最大損失額は-499200(-33%) 次が334300(-22%) それらが起こる頻度は低いものの(2/224=0.89%... ...続きを読む

買い条件： %D(5:3)がSD(5:3:3)を上回る かつ SMA(33日)より終値が上 のとき翌日の寄り付き 決済： 利益15%以上 または ストップロス5%以下 または 含み益(終値)がピークから5%減少 で翌日寄り付き決済 市場：東証のみ 1回の売買20万円を上限。 結果： 142599トレード 勝率53.76% 平均損益740円 平均保有期間7.44日 ... ...続きを読む