システムトレード

[WEBさん]

色々と条件変えてみましたが勝率が向上しないので、もう諦めました。
最終的な形は3つあります。






最大保有数:3
平均年率:58.25%
月間勝率:76.99%
最大損失:-20%



最大保有数:4
平均年率:50.72%
月間勝率:77.88%
最大損失:-18%



最大保有数:5
平均年率:43.44%
月間勝率:78.32%
最大損失:-16%



これだけを見れば別にどれでも良さげ（というか個人的には5銘柄）なのですが、税金+手数料を考慮すると、


3銘柄:
平均年率:47.74%
手数料割合:8.08%

5銘柄:
平均年率:36.17%
手数料割合:10.2%

ということで、5だと手数料割合が若干多くなります。
（最大購入数を大きくすると購入額が小さくなるので、単元未満株をまめ株で購入しなければならず、それにかかる手数料で更に手数料比率が上昇してしまいます。）
これを改善するためには、

手数料の安い証券会社に変えるか、
売買契機を少なくし長期投資をメインにするか、
月間勝率を諦め最大保有数を少なくし、利益率を優先させる

などの対策が必要になりそうです。










ここで最大保有3と5について色々な期待値を求めてみます。

3銘柄では過去19年間で最大3ヵ月連続負けが3度ありました。
理論値では(1-0.7699)^4=1.21%=1/82
227期間なので、期待値は約3回で同じ。
2連続負けは5回で理論値は(1-0.7699)^2=5.29%=1/19
期待値は約12回なのでやや少ない感じでした。

5銘柄では過去19年間で最大5ヵ月連続負けが1度ありました。
理論値では(1-0.7788)^5=0.053%=1/1888
227期間なので、期待値は0回で多め。
3連続負けは1度だけ。
(1-0.7699)^3=1.08%=1/92
期待値は2,3回なので少なめ。


大雑把に見ると、大体理論値通りになっていました。





これらの過去データから、

基本的にあり得ないと思われる確率が発生した場合には母集団から抜けた（理論値と実際値が異なっている）可能性が高いのではないかと判断します。





12月が始まって中途半端な時期ですが、今からちょっとずつ購入を開始してみる予定です。

ちなみに今日のシグナルはストラテジー1~6全てにおいて出ませんでした。