システムトレード まとめ

[WEBさん]

何か過去の日記が読みづらかったのでまとめます。

書きたいことはかなり多くあるのですが、全部細々と書くと本一冊分くらいになるので、大まかな部分だけを検証した結果について質問形式でまとめてみます。



Ｑ：損切りは重要か？
Ａ：システムトレードにおいて損切りは必ずしも必要ではありません。
バックテストでは損切りを入れてもまともな結果が出ます。
しかし優位性があるかと言われれば、実はそうでもありません。
個人的には相場全体の荒れ具合や、個別銘柄の寄り付き前の強さなどから損切りするか、利確するか、保有し続けるかを決めてもいいのではないかと思っています。
私の持っている解析ソフトではその日の寄り付き前動向や海外動向などの詳細までは設定出来ないので、損切りを入れても入れなくてもそこそこの結果しか返してくれません。

Ｑ：システムトレードは裁量よりも優秀か？
Ａ：初心者には非常に有難いツールだと思います。
ただし私の持っている解析ソフトは優秀な方なのですが、全銘柄の資産曲線を描いてくれないのです。これがないと、いくら戦績の良いストラテジーが出来上がっても、年間で見ると-100%の年度があったりして、全然使い物にならなかったりします。
なので、私はEXCELに取り込んで色々と分析をしているのです。ということで、マクロなどの知識が無い人やどうやって解析したら良いのかが分からない人にとっては非常にハードルが高い方法だと思います。
私の使用している解析ソフトは12万しましたから、購入してから「使い物にならなかった」となった場合の損害額も相当なものです。
以上、どの銘柄を購入したら良いのか全然分からない初心者にはとても有効なツールですが、使いこなすには相当面倒な作業をする根気と知識が必要になると思います。
ということで「損しても構わない」、「勉強できればいい」という裁量で儲けられない人向けだと思います。
上記の条件に当てはまる初心者の私にとっては今のところ裁量よりも遥かに優秀な成績を出しています。


Ｑ：システムトレードは儲かるのか？
Ａ：過去の戦績では19年間で月間勝率85%、最低最終損益-12%(最大DDも-20%前後)、平均年率約50%くらいなら達成しました。
将来の戦績もこれと同じだけ儲けられるのかといわれれば、普通に考えればこれより悪くなります。
個人的観測ではシステムに銘柄選定をしてもらい、購入するかどうかを裁量に委ねるという方法が理想形だと思います。


Ｑ：同日に同時に多くのシグナルが出た日は有利か？
Ａ：一概にそうでもありませんでした。
ただし、複数の銘柄を一つに絞って購入するのではなく、分散して投資することで成績が向上しました。


Ｑ：勝率はどの程度か？
Ａ：これは損切りラインなどの嗜好で一概には言えません。
私の場合は短期投資がメインで、大体勝率70%以上で優秀、50%でちょっと少ないというレベルです。


Ｑ：ストレスは溜まらないか？
Ａ：今のところあまりストレスは感じません。日経平均が上昇しても下落しても売り買い両方で売買しているため、どちらに動いてもあまり変化がないのです。
あとは直近の相場がレンジ相場なので相場があまり荒れていないからというのもあります。


Ｑ：ファンド投資と比べて有利か？
Ａ：ファンドはプロなので勝てません。
ただし空売り規制によってファンドがほとんどヘッジ出来なくなってしまったので、今のファンドに投資するのは危険だと思います。


Ｑ：システムトレードで出たシグナルを公表することは可能か？
Ａ：購入する銘柄を50万円以下などと設定すると、その銘柄の規模が小さい場合がほとんどだったです。
これを公表するとかなり価格が滑ってしまうと思います。
なので、FXや日経225、規模の大きい銘柄のシグナルならばシグナル公表は可能だと思います。


Ｑ：システムトレードにおいて19年間、月間勝率100%は可能か？
Ａ：かなり大変だと思います。
あまり露骨に月間勝率100%になるように調整するとフォワードテストで全く必要のないシグナルが多く点灯し、全然勝てなくなる可能性が高くなると思います。
手数料を考慮しても月間勝率100%になる条件を作るとしたら、かなり細かく条件を設定して、ストラテジー50個は必要になると思います。


Ｑ：システムトレードはFXや先物でも有効か？
Ａ：有効といわれています。
ただし株式で使用していた指標をそのまま使用した結果、全く勝てない資産曲線になりました。
今後の研究課題です。


大体こんな感じです。
システムトレードに興味のある人がいたら是非参考にしてください。