システムトレード MM法

[WEBさん]

   

今回は増田正美先生が考案したと言われている手法についての検証です。

その内容ですが、
ボリンジャーバンドとRSIで売られすぎ買われすぎを見て、DMI(ADX)とMACDでトレンド方向を見るという実に理にかなった素晴らしい手法であると思います。


売買の優先順位などの設定を細かく設定することは出来ませんでしたが、それなりにフィルターをかけて、いつものように検証をしてみました。

市場：東証のみ
買い条件：終値がボリンジャーバンド(SMA20日,-2σ)以下
かつ
RSI(13)が25以下
かつ
ADX(14,14)が75以上
かつ
MACD(12,26)がシグナル(SMA9)以下
以上の条件が成立した翌日の寄り付き。

決済条件：
60日経過
もしくは
20%利益

1銘柄20万を限度額。



結果：
トレード:2376回
勝率:62.37%
平均損益:1544円
平均保有:26.88日

これを例のように、資産曲線に表したのがFig1で以下が実際に売買した結果です。
最大保有数3
同時シグナル点灯数C以上で売買
C:PF/勝率/トレード数/最大DD/合計損益
C=0:0.93/57.25/524/-150/-26万※Fig1
C=2:1.12/57.18/327/-70/+24万
これ以上は売買契機が少なすぎるので省略。

ここで保有期間を変更。利益5%以上または7日経過で決済。
トレード:2785回
勝率:54.69%
平均損益:612円
平均保有:7.49日

C:PF/勝率/トレード数/最大DD/合計損益
C=0:1.03/44.78/1190/-72/+15万
C=2:0.96/43.60/0688/-100/-12万

次は条件を緩く設定。
ボリンジャー(SMA20,-σ)以下
かつ
RSI35以下
かつ
ADX(14,14)が50以上
かつ
MACD(12,26)がシグナル(SMA9)以下

決済条件：利益5%以上、7日経過


トレード数：41367
勝率:55.5
平均損益:884
平均保有期間:6.82

C:PF/勝率/トレード数/最大DD/合計損益
C=00:1.15/46.46/2264/-120/+136万※Fig2
C=02:1.14/46.53/2194/-120/+120万
C=05:1.07/47.08/1714/-55/47万
C=10:1.11/45.79/1107/-45/46万

考察:
実際の売買に入る前は結果が良かったのですが、実際のトレードではPFが1を下回るような結果もちらほら見受けられました。
しかし既に売買回数も少なめなので、これ以上条件を厳しく出来ず、初期設定を変えるしかなくなりました。

何とか最終的に+136万を実現出来ましたが、なぜかPFが1.15と悪く、これでは手数料での減額が恐ろしく大きい比率になって利益を削ってしまいます。

そもそもこの手法は逆張りという意味合いが強く、最大DDが高めなので、資産に余裕のある人でないと厳しいところがあるような気がしました。



本来ならば今回の結果を受けて、何かしら条件に改良を加えることでかなり良好な売買条件へと変貌させるのが普通なのですが、今のところは改良策が見当たりません。ですので、次回は別の売買を検証します。

そこで得た知識でもって今回の結果を改善できればよいのですが。