ISAC.WaKSさんのブログ
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最近書いたブログ
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昨日の先物miniの両建てと題した日記にはデータや表記の仕方にいろいろと誤りがありました。お詫びして、データ等は取り消しさせていただきます。 コンセプトとしては±10円の20円幅を取る手法です。mini 1枚では2000円弱です。 勝率は高いけれど損失がでるときは大きいので、ロスカットやリスク回避をどうするかがポイントです。大きく相場が動くときはヒゲが出ないことが多いのでパスするなどの対策が必要です。
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先物miniの両建て
久しぶりに日記を書く気になりました。 このところ先物に取り組んでいます。流れとしては手数料ただのETFから始まっているのですが、先物は手数料が相対的にかなり安いので大数の法則から逃れる術が見つかるかもしれないと期待したからです。昔読んだ先物取引の本で{「前日終値+10円で売り」、「前日終値-10円で買い」}の注文を出しておくと両方場が始まって短時間に両方できて気持ちがいいと紹介されていた記事がありました。... ...続きを読む -
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日経平均の売買シミュレーション
一昔前は日経平均は単なる指標で売買できるものではなかったけれど、今は各社からのETF、先物、先物miniなどがあって擬似的に日経平均での売買が可能となりました。日経平均での売買シミュレーションを行って面白い現象に気が付きました。移動平均の日数を短くしていくと1日となりこれは前日の終値に他なりません。 ①、「前日の終値より高ければ買い、安ければ売り」 ②、「売買は一日一回のみ。ただしすべてドテン」 という非... ...続きを読む -
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先物データのダウンロード
日経平均の過去のデータはyahooでダウンロード(コピペで大変)できるが、先物の過去のデータの入手できず困っていました。大変親切なHPが見つかりましたので、紹介します。 http://www.next-futures.com/data/ カワサキトレスタ! の名前で運用されています。 「カワサキトレスタ」さま、ありがとうございました。大変助かりました。 -
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オプション取引の実績公開
自らの反省を込めて今年のオプション取引の実績を公開します。 基本的には次の2点を守ります。 1. ショート(売り)のストラングル。CallとPullの併せ売り。 2. デルタニュートラルの維持。 ただ、細かなところではいくつかの注意点もあります。 1. ボラティリティが低いとき、波乱のときは建て玉を減らす。 2. 逆指値でいつでも逃げ出せるようにしておく(特に危ない雲行きのとき) オプショ... ...続きを読む -
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100万円が10年で2000億円
先日書いた取引手数料無料のETFに関連して、あれこれ検討するうちに日経平均やTOPIXを対象とした極めて単純で有力な取引ルールを発見しました。ここで面白いのは同じルールを使っても金利や手数料の%によって成績に大幅な違いがでることです。いちばん標準的なルールを使った場合の2000-2009年の10年間のシミュレーションの結果を下記にまとめました。10年間の売買回数は売り買いとも約460回。現物以外は原則逆指値成行... ...続きを読む -
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バランス投資についての考察
安定して収益を上げ続けるために、最近ペアトレードとか裁定取引などマーケットニュートラルな投資法に興味を持っていていろいろと検討しています。最初から明白なこともありますが少し判ってきたことをまとめておきます。 1. 日経平均、TOPIX、NYダウ平均、上海総合など指数の連動性は高すぎて反対売買してもあまり旨みは感じられない。多少巧くできても手数料に負けてしまう。 2. 日経平均vs個別銘柄ではたいていの個... ...続きを読む -
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マーケットニュートラル
マーケットニュートラルとは日経平均の動きに左右されないということ。相場全体が上げても下げても利益が出る方法があればすばらしい。オプション取引ではショートストラングル(値段の安いCallとPutを売りで両建てする方法)が堅いやり方でその基本はデルタニュートラルです。要は上がっても下がっても中立ということです。オプションの売りは日経平均の変動がその日になければ理論的に必ず利益になりますので、デルタニュートラルも理論... ...続きを読む -
私は基本的にはチャート派なのでチャートの形にこだわります。きれいな形のチャートを形成したときにその動きに乗っていって結果がよいときなどは気分がいいものです。 ノジマ(7513)は私の最も好きな形になってきました。日足では底練りから日柄整理もすんで今日にもミニGCを形成しそうです。週足で見ても前の年の安値付近です。ミニGC自体の成績は非常にすぐれているとは言えませんが、今日のところはMA25とMA5からの乖... ...続きを読む
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レオパレス21の波乱
長期下落後の反転高が続いていたので 193円で一昨日先行仕込み玉を保有した。上昇トレンドは変わらないと見て、昨日 170円で押目買いを入れておいた。 本日寄付きのあと一段高したので、191円で打診追撃買い。この成約を待って、上値抵抗線の目安となる2日前の高値 198円を超える 199円で逆指値の買いを入れた。その後も今日は一日強含みで推移して14時32分 198円をつけたので、本体突入も間近と思われた。だが、... ...続きを読む -
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純粋な? ゴールデンクロス
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「株の学校」について
デイトレーダー・イグゼロ氏の「株の学校」のイントロとなる無料レポートを読みました。もう5万人もの登録者がいるそうですから、ご存知のかたも多いでしょう。 投資とトレードの違いの説明など、面白くまた非常に共感しましたので、読んでいない方には是非お勧めします。私はスィングトレードが基本でデイトレはそんなにやりませんが、イグゼロ氏がこの無料レポートに書いてあることとほとんど同じような発想でトレードをしています。 ... ...続きを読む