kabukabumanさんのブログ
ブログ
前場の急落は裁定取引の解消売りでしょうね
kabukabumanさん
更新:2015/12/10 22:03投稿:2015/12/9 11:56
前場の大幅な下落は裁定取引の解消に伴う現物売りかも知れませんね。
日経新聞よれば、max1.5兆円規模の裁定解消売りが出てもおかしくないそうですが
もしそんなことになれば日経平均の下落幅は1000円を超えるのではないでしょうか。
少々過激な内容だと思いますが
もし記事の通りなら、11月に日経平均先物を強引に買い上げた一番の張本人はG.Sなので
同社の先物・オプション手口と辻褄が合わなくなります。
今日の手口を確認するまでは何とも言えませんが、すっかり騙された可能性がありそうです。
ただ一つ言えることは
未だに（将来も？）東京市場を牛耳っているのは海外の機関投資家だということでしょうね。
＊一応当該記事を貼り付けて置きますので、興味のある方はご覧下さい。
http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=2&ng=DGXMZO94781590U5A201C1000000
こんばんは。
野村はＳＱを見ていて、ＧＳはＦＯＭＣを見ているのでは？
はじめの一歩さん こんばんは。
＞野村はＳＱを見ていて、ＧＳはＦＯＭＣを見ているのでは？
なるほど、そういう視点もあるんですね。
G.Sは利上げが決まれば株価が下落すると読んでいるのでしょうか？
因みに、12月SQ値に関しては
両社共、19400円～19500円を落としどころとして考えている様です。
それからG.Sは10月以降に買い戻した12月限の売り玉を
4万枚余り3月限にロルオーバーさせていますが
（野村は今のところ全く逆のパターンです）
これは今年の年初と似た状況なので
来年も1～2月は下落相場になるのではないかと危惧しています。
宜しければ、またご意見をお聞かせ下さい。
日経先物が19000円割れです。
私の持ち株は最小限に落として正解でした(^^)v
欲しい株が下がるのを、待っていたかいがありました。
カブ先生に質問です。
両建てのメリットは何ですか？
含み益があっても、含み損を抱えていては、身動きが取れなくなるのでは？
暴落時はノンポジが一番だと思っていたので、投資は解らない事だらけです(笑)
ここから、日中にギャップダウンを埋められるかですね。
にゃんさん おはようございます。
私の場合は基本的に「長期+先物でヘッジ」というスタイルなので
両建てをすることは滅多にありません。
それににゃんさんが仰られる様にデメリットもあります。
ただ地合いがはっきりしない時には様子見と同じ効果があると思います。
＜両建てのメリット＞
○例えば株主優待の権利を取る場合、権利付き最終日に
「現物買い＋信用売り」という両建て行えば
株価の下落リスクを考えずに株主優待が貰えます
○年末に損失を抱えている方のポジションを決済し
年明けに利益が出ている方のポジションを決済することで
利益を翌年に繰り延べし節税対策が出来る
＜両建てのデメリット＞
○売買手数料が余計にかかる
○制度信用の場合は、売りで逆日歩を喰らう可能性がある
結局両建ての一番のメリットは、精神的に安心出来ることだと思います。
もう一つは、損切りが苦手で含み損を抱え易い方にもお勧めです。
取り敢えず両建てして置いて、トレンドが明確になった時点で
どちらを残すか決めれば、利益は小さくなりますが
資産運用の基本である「損失を最小限に止める」という目的は果たせます。
ですから損切りが全く苦にならない方や
短期投資専門の方には、あまり妙味はないと思います。
かわうそくんさん おはようございます。
現在の値動きを見ている限り、19000割れは何とか阻止したいという
主要証券の意思が働いている様に感じます。
因みにG.Sのレポートによると、2016年のNY市場は一時的に下落し
年末には元の水準へ戻る。そんな予想をしています。
つまり来年前半は売りが優位だと考えているのだと思います。
一方野村に関しては良く分りません。
円相場の予想も110円～130円以上と、全く方向感が掴めていませんし
円安、原油安がさらに進み、企業業績にプラスに働くという前提しか
日本株上昇のシナリオは見えないという印象を持っています。
＞野村の裏に、個人、年金 がいるのでしょうか？
勿論GPIFは野村にも運用を委託していると思いますが
実際には信託銀行や投資顧問合わせて37社に委託していますので
一社辺りの運用額は我々が想像するほど大きくはないと思います。
舞蹴さん おはようございます。
舞蹴さんの予想が的中しましたね。
ただ大半の主要証券はSQ値19000円割れを想定していなかった様なので
今日はあまり下げたくないのではないでしょうか。
あと問題は、仮に近々19000円を割ったとして
すんなり反発するかどうかが疑問です。
ですからドテン買いは、円相場や商品相場を見極めるために
暫く様子を見たいと考えています。
musashiさん こんにちは。
海外勢も昨夜のCMEが19000円になるとは考えていなかったと思います。
予想が外れた原因は原油安の進行と円高でしょうね。
そのため今日は先物市場で慌てて手当てしているのではないでしょうか。
ただ現物市場は比較的冷静だという報道がある様に
実際マザーズは上昇していますから
日経平均も次第に落ち着きを取り戻すと思います。
それにしても今日の日経平均のチャートはまるで心電図みたいですね。
機関投資家の思惑が交錯しているのが目に見える様で
もういい加減にしろ！と言いたい気分です。
＞ゆっくりのんびり無理しないで・・・と思っています。
全く同感です。相場に終わりはありませんから (*^^*)
カブ先生、またまた勉強になりました！！
いつもタダで講義を受けさて頂いて、ありがとうございます
両建てで儲けている、みたいなブログをたまに見かけます。
私にも出来そうなら試してみたいですが、
デメリットを見ると、私には向かないみたいです。
ちゃんと損切りも出来るしｗ
優待取りのクロス取引も、逆日歩を喰らうので、やらないですｗ
安い時に買っておけば、優待取りはOKなんです。
にゃんさん！
タダで講義を受けようなんて、冗談でしょ ٩(๑`ȏ´๑)۶
今度、コッソリ良さげな銘柄を教えて下さい (〃_ _)σ∥ ﾖﾛｼｸｵﾀﾉﾓｳｼﾏｽ
って、朝テレビでやってましたね。
株の両建ては無理でしょう、先物の両建ては
置く位置によりますね。
いつも置く位置に悩まされます。
FOMCに備えてですか？気付きませんでした。
こんな記事は見ましたが、その話とは関係なさそうですね。
http://jp.reuters.com/article/idJP00093400_20151210_02420151210
＞株の両建ては無理でしょう、先物の両建ては置く位置によりますね。
両建てはFXでは一般的ですが、株では滅多に無いと思います。
因みに私の先物取引は現物株のヘッジ主なので
特別な場合を除いて、殆ど売り建てです。
ただ最近、先物の方が利益に繋がることが多いのが大きな課題です