ISAC.WaKSさんのブログ
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最近書いたブログ
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今日の分からないこと 2点
嬉しいけれど何故ラウンドワンはストップ高になるのか分からない。??? 値動きの軽い銘柄へのシフトというのではとても納得できない。だから株は理くつではなく、流れに乗っていくしかないと思う。しかも、陽線を見てからでは遅すぎる。普段からドテンで取引している株でないと、とても乗れない。 日経平均は若干の値下がりなのに12月限オプションのコールは値上がりしプットは値下がりして逆行の動き。よく分からん。1月限はコールもプッ... ...続きを読む -
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日経平均とボラティリティ
添付したグラフは今年1月から11/11までの日経平均とボラティリティ(HVとIV)の動きを表したものである。ヒストリカルボラティリティ(HV)は期間20日の計算値、IVは日経が毎日発表しているデータである。これを見るとそれなりに面白いことが見えてくる。 5/22までの上昇相場ではボラティリティは比較的低い位置に留まっているが、5/23以降の下落相場では急上昇している。HVは単に終値の収益率[(今日の株価-昨日の... ...続きを読む -
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赤字でもラウンドワン急騰
上げ下げが毎日のように入れ替わるシーソーゲームの展開でスィングトレードには厳しい状況が続いている。サイバーエージェント、エイベックスなどは逆目の連続だ。4680 ラウンドワンも先週からは売り玉の持越しだったところ、今日は上昇で始まる逆目の動きとなった。しかし成行きのドテン買いが寄り値に近いところで決まり、その後大幅上昇となったので、今日の損益としてはプラスになりそうだ。 しかし、赤字転落予想で急反発するのだから... ...続きを読む -
数か月前デスクトップPCが壊れて、新しいPCに交換した。壊れたパソコンはそのまま廃棄業者に渡すと中のデータが盗まれるのではないかと心配なので、ハードディスクを壊してから業者に渡そうと思っていた。デスクトップPCなのでPC本体の筐体はすぐに開けることができて内部の構造が見えるようになった。ハードディスクも簡単に取り外すことはできたがコードでつながっていたので、コードを切断して取り出した。データを取り出せなくするの... ...続きを読む
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10/25日に仕込んだオプションのその後の経過を報告したい。この間、日経平均は上下の変動はあったけれど今はほとんど同じ価格である。このため結果は非常に良好である。 この11日間での利益は (47-25)x1000=22,000円 であった。必要資金は313,600円だったので、7.0%の利益である。勝つ確率90.34%でこの成績は魅力的ではないだろうか。現状では残り39日間での期待できる利益は25,000円... ...続きを読むタグ:ショートストラングル
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トレードダービー(トレダビ)
みんかぶには「バーチャルトレードの実践活用方法」というコミュニティがあって、ここの情報でトレダビを知りました。ネット証券にかなり近い環境で仮想取引をしてもらい、成績のよい人の情報をそれに追従したいという人に売ろうということがビジネスコンセプトの中心のようです。うまい商売を考えるもんだなと感心します。みんかぶとも一部競合するでしょうが、逆指値注文ができること、初期資金が設定されていて3ケ月間ごとにけりをつけること... ...続きを読む -
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明日から空売り規制緩和
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引きこもり投資家の勧め
最近、家族とは話ができるけれど社会に出て働けない子息がいる家の話をよく聞く。そしてその家では多くの家庭内ストレスと将来の不安を抱えながら生活している。一番の解決策は何らかの職業につくことが望ましいのだけれど、それができにくい社会的側面があることも事実である。 第二の選択肢としてこのような人には着実なトレード法を身につけることを私はお勧めしたい。株で安定した収益を得られるのかと疑問に思う人は多いと思うけれど、一攫... ...続きを読むタグ:ショートストラングル ペアトレード -
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自費出版の本ができた
昨日、自費出版の本「すごいシステムトレード」が出来上がり自宅に届けられた。自分があれこれ研究したことが本という形になって手にとることができるのは嬉しいし、印刷会社が「国会図書館へも寄贈します」ということなので自分が生きた証しが長く残されるかもしれない。全部本気で本音で本当のことを書いたので、参考にして大きな損を回避してくれる人がいるといいなと思う。似たような内容の話はみんかぶでも折にふれて書いてはきているが、自... ...続きを読む -
今日の午前中に下記の新規オプションを仕込んだのでその詳細を記載しておきたい。この仕込みで勝つ確率は90.34%、期待利益率は50日で15.0%と計算される。十分に魅力的ではないだろうか。ただし、このショートストラングルは急騰急落などに弱い。このときは早めの避難がベストである。 SQ日までの期間:約7週間、50日。 勝つ確率計算の根拠:コールまたはプットの売りが損になる確率はデルタ(δ)の合計5.30+4.36=... ...続きを読む
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ショートストラングルを手仕舞い
今日の午後は突然の下落であった。チャート的には強持合いのあとの目立つ陰線なので、明日以降大きく下落するかもしれない。 そういう訳でオプションのショートストラングルはすべて処分した。ここ数日間のだらだらした展開はこの戦法にはぴったりだった。こういうときは正に安全で確実という感じがする。 オプションの売りの利点は日経が動かなければ利益になることだが、大きく動くときは危険である。だから必ずコールの売りとプットの売りを... ...続きを読む -
地味だけど着実な逆張りペアトレードの実績を紹介する。貼付したグラフは今年4月から約半年の資金量の推移の実績を示している。当初資金を100としており、半年で14%増えた。 やり方はよく似た銘柄のペアを同じ金額売りと買いに分けて仕込む。仕込みのサインは価格比の偏差値を使っている。行き過ぎた偏差値のときに仕込み、通常に戻ったら清算する。サイクルは短いので特に損切りはしない。 半年で14%という実績は大したことない数字... ...続きを読む
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前回まで幾通りかのシステムを検討してきたが、それぞれに長所と短所があった。単一のシステムでは危険分散ができないので、順張りと逆張りのシステムを単純平均したらどうかと思いついた。成績のよい下記2種類ずつを単純平均してみたら、結果はかなり満足できるレベルになった。これらの数値を下記にまとめ、また個別のシステムとの資金量の推移の比較をグラフ化してみた。順張り2種、逆張り2種の単純平均は太めの黒い線で示されている。視覚... ...続きを読む
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これまで検討してきたシステムトレードの成果をドローダウンとプロフィットファクターの切り口から見てみたい。 ドローダウン(Draw Down) システムトレードに限らず、一定のルールに従ってトレードをする場合損失が発生することはほとんど避けられない。建て玉を清算した後のみを対象にすれば指数のドルコスト平均法のように必ず利益になるまで待って清算すれば勝率100%ということもありえなくはないが、途中の評価額では必... ...続きを読む
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最近読んだアクティブファンド記事に12年間で2.3倍になったファンドがすごい成績だと書かれていた。複利で運用しているはずだから年率では7%に相当する。下の表では合計損益200万円以上だと大体このレベルに相当する。ファンドの資金量では手数料もほとんどかからずに運用できるはずなので、この辺をベンチマークにするならばかなり楽勝ではないかと思う。 さて、下記に示した新値法は単純な2日新値でのドテン順張り取引である。... ...続きを読む