1012年のサラリーマンの平均給与は442万円だったそうだ。これを基準に考えて株のトレードで年間どのくらいの利益を目標にするのが現実的だろうか。「1億円なんてすぐに儲かる」なんて煽る記事もあるけれど生涯所得が２～３億円ということを考えるとそんなにうまくいくものではないことはすぐに分かる。 システムトレードでは平均的な利益予想やばらつきを計算することができのでこれを元にある程度収益プランを立てることができる。この... ...続きを読む

嬉しいけれど何故ラウンドワンはストップ高になるのか分からない。？？？　値動きの軽い銘柄へのシフトというのではとても納得できない。だから株は理くつではなく、流れに乗っていくしかないと思う。しかも、陽線を見てからでは遅すぎる。普段からドテンで取引している株でないと、とても乗れない。 日経平均は若干の値下がりなのに12月限オプションのコールは値上がりしプットは値下がりして逆行の動き。よく分からん。1月限はコールもプッ... ...続きを読む

添付したグラフは今年１月から11/11までの日経平均とボラティリティ（ＨＶとＩＶ）の動きを表したものである。ヒストリカルボラティリティ（ＨＶ）は期間２０日の計算値、ＩＶは日経が毎日発表しているデータである。これを見るとそれなりに面白いことが見えてくる。 5/22までの上昇相場ではボラティリティは比較的低い位置に留まっているが、5/23以降の下落相場では急上昇している。ＨＶは単に終値の収益率[（今日の株価－昨日の... ...続きを読む

上げ下げが毎日のように入れ替わるシーソーゲームの展開でスィングトレードには厳しい状況が続いている。サイバーエージェント、エイベックスなどは逆目の連続だ。4680 ラウンドワンも先週からは売り玉の持越しだったところ、今日は上昇で始まる逆目の動きとなった。しかし成行きのドテン買いが寄り値に近いところで決まり、その後大幅上昇となったので、今日の損益としてはプラスになりそうだ。 しかし、赤字転落予想で急反発するのだから... ...続きを読む

数か月前デスクトップPCが壊れて、新しいPCに交換した。壊れたパソコンはそのまま廃棄業者に渡すと中のデータが盗まれるのではないかと心配なので、ハードディスクを壊してから業者に渡そうと思っていた。デスクトップPCなのでPC本体の筐体はすぐに開けることができて内部の構造が見えるようになった。ハードディスクも簡単に取り外すことはできたがコードでつながっていたので、コードを切断して取り出した。データを取り出せなくするの... ...続きを読む

1343 REIT ETF を中期トレンドに沿った売買ルールでトレードしていて、これまでの成績もよい。昨日売りサインが出て、今日成行きで4000株売った。寄り付きの出来高は21580株だったので、家族の分と合わせたら20％以上が私に関連した売りだった。始値は4円安で、その後急上昇してすぐに前日より高くなり前場の終値は前日比8円高だった。48,000円くらいロスしたことになる。600万円のトレードで瞬間的に0.8... ...続きを読む

 １０/２５日に仕込んだオプションのその後の経過を報告したい。この間、日経平均は上下の変動はあったけれど今はほとんど同じ価格である。このため結果は非常に良好である。 この１１日間での利益は　　（47-25）x1000=22,000円　であった。必要資金は313,600円だったので、7.0％の利益である。勝つ確率90.34％でこの成績は魅力的ではないだろうか。現状では残り３９日間での期待できる利益は25,000円... ...続きを読む

みんかぶには「バーチャルトレードの実践活用方法」というコミュニティがあって、ここの情報でトレダビを知りました。ネット証券にかなり近い環境で仮想取引をしてもらい、成績のよい人の情報をそれに追従したいという人に売ろうということがビジネスコンセプトの中心のようです。うまい商売を考えるもんだなと感心します。みんかぶとも一部競合するでしょうが、逆指値注文ができること、初期資金が設定されていて３ケ月間ごとにけりをつけること... ...続きを読む

明日11/5から空売り規制が緩和される。これで逆指値成行の売り注文がやり易くなる。今までの規制では大雑把にいうと直近価格より安い価格で売ろうとする注文は５０単位までしか認められなかった。例えば東京電力の上場来最安値は120円だったが、140円のときに成行きで空売りしようと思えば50ｘ100=5000株まで、70万円までしか一度に売ることはできなかった。もっと売りたければ５分以上待たなければならないと証券会社に言... ...続きを読む

長らく続いてきた特例処置としての軽減税率が来年度から廃止され、税率は１０％から２０％に戻る。代わって少額投資非課税制度・ニーサが始まるが、私にとってはニーサは使えない。理由は１年に100万円が限度で、しかも一度売ったら５年は使えない。スィングトレーダーには無縁の制度だと思う。100万円の現物株を買って、かなり上出来の例として５年で倍になっても利益は100万円だから節税額は２０万円だけで年間算だと４万円になる。ア... ...続きを読む

最近、家族とは話ができるけれど社会に出て働けない子息がいる家の話をよく聞く。そしてその家では多くの家庭内ストレスと将来の不安を抱えながら生活している。一番の解決策は何らかの職業につくことが望ましいのだけれど、それができにくい社会的側面があることも事実である。 第二の選択肢としてこのような人には着実なトレード法を身につけることを私はお勧めしたい。株で安定した収益を得られるのかと疑問に思う人は多いと思うけれど、一攫... ...続きを読む

昨日、自費出版の本「すごいシステムトレード」が出来上がり自宅に届けられた。自分があれこれ研究したことが本という形になって手にとることができるのは嬉しいし、印刷会社が「国会図書館へも寄贈します」ということなので自分が生きた証しが長く残されるかもしれない。全部本気で本音で本当のことを書いたので、参考にして大きな損を回避してくれる人がいるといいなと思う。似たような内容の話はみんかぶでも折にふれて書いてはきているが、自... ...続きを読む

今日の午前中に下記の新規オプションを仕込んだのでその詳細を記載しておきたい。この仕込みで勝つ確率は90.34％、期待利益率は50日で15.0％と計算される。十分に魅力的ではないだろうか。ただし、このショートストラングルは急騰急落などに弱い。このときは早めの避難がベストである。 SQ日までの期間：約7週間、50日。 勝つ確率計算の根拠：コールまたはプットの売りが損になる確率はデルタ（δ）の合計5.30+4.36＝... ...続きを読む

今日の午後は突然の下落であった。チャート的には強持合いのあとの目立つ陰線なので、明日以降大きく下落するかもしれない。 そういう訳でオプションのショートストラングルはすべて処分した。ここ数日間のだらだらした展開はこの戦法にはぴったりだった。こういうときは正に安全で確実という感じがする。 オプションの売りの利点は日経が動かなければ利益になることだが、大きく動くときは危険である。だから必ずコールの売りとプットの売りを... ...続きを読む

地味だけど着実な逆張りペアトレードの実績を紹介する。貼付したグラフは今年４月から約半年の資金量の推移の実績を示している。当初資金を100としており、半年で１４％増えた。 やり方はよく似た銘柄のペアを同じ金額売りと買いに分けて仕込む。仕込みのサインは価格比の偏差値を使っている。行き過ぎた偏差値のときに仕込み、通常に戻ったら清算する。サイクルは短いので特に損切りはしない。 半年で１４％という実績は大したことない数字... ...続きを読む

           　これまでの直近の株価の動きと似ている過去の例を挙げて今後の予測の参考にしようとする方法は株の予測記事ではよく見かける。この方法が有効なら過去の似た例を統計的に取り出してその例に倣えばある程度根拠のある予測が可能かと思い立ち、このプログラムを開発して日経平均で検証を試みた。 　まず、過去の値動きが似ているかどうかをどのように判定すればよいだろう。検証したいと思う直近の値動きを基準とする最小... ...続きを読む

1年半ぶりにみんかぶに復帰することにしました。今後はぼちぼちと日記を投稿しようと思っています。　長期不在の理由は自分の経験を本にまとめようしていたためです。きっかけはアマゾンがkindleストアを始めるという記事でした。登録費用は無料だというのが魅力でした。原稿は完成しましたが、kindleにはまだ登録していません。理由の一つはword で作った原稿がそのままではuploadできないことです。htmlに変更した... ...続きを読む

前回まで幾通りかのシステムを検討してきたが、それぞれに長所と短所があった。単一のシステムでは危険分散ができないので、順張りと逆張りのシステムを単純平均したらどうかと思いついた。成績のよい下記２種類ずつを単純平均してみたら、結果はかなり満足できるレベルになった。これらの数値を下記にまとめ、また個別のシステムとの資金量の推移の比較をグラフ化してみた。順張り２種、逆張り２種の単純平均は太めの黒い線で示されている。視覚... ...続きを読む

これまで検討してきたシステムトレードの成果をドローダウンとプロフィットファクターの切り口から見てみたい。　 　ドローダウン（Draw Down）　システムトレードに限らず、一定のルールに従ってトレードをする場合損失が発生することはほとんど避けられない。建て玉を清算した後のみを対象にすれば指数のドルコスト平均法のように必ず利益になるまで待って清算すれば勝率100％ということもありえなくはないが、途中の評価額では必... ...続きを読む

最近読んだアクティブファンド記事に１２年間で２．３倍になったファンドがすごい成績だと書かれていた。複利で運用しているはずだから年率では７％に相当する。下の表では合計損益２００万円以上だと大体このレベルに相当する。ファンドの資金量では手数料もほとんどかからずに運用できるはずなので、この辺をベンチマークにするならばかなり楽勝ではないかと思う。　 　さて、下記に示した新値法は単純な２日新値でのドテン順張り取引である。... ...続きを読む