１０/２５日に仕込んだオプションのその後の経過を報告したい。この間、日経平均は上下の変動はあったけれど今はほとんど同じ価格である。このため結果は非常に良好である。
この１１日間での利益は （47-25）x1000=22,000円 であった。
必要資金は313,600円だったので、7.0％の利益である。
勝つ確率90.34％でこの成績は魅力的ではないだろうか。
現状では残り３９日間での期待できる利益は25,000円でその確率は
100-（0.0244+0.0347）x100=94.1％
なので建玉は継続である。
本日の状況
コール16125 プット 12250
仕込み枚数 1枚 1枚
仕込み価格 8円 17円 合計25円
デルタ（δ） 0.0244 0.0347
IV 19.38 26.16
仕込んだとき（10/25）の状況
SQ日までの期間：約7週間、50日。
仕込みショートストラングルの詳細：
仕込みペア：12月限月のOTM（Out of the money）の売り。
コール16125 プット 12250
仕込み枚数 1枚 1枚
仕込み価格 22円 25円 合計47円
必要証拠金 262,900円 163,400円 合成 313,600円
デルタ（δ） 0.0530 0.0436
IV 19.22 25.78
