株価指数先物【引け後】 国内長期金利の上昇がロング解消に向かわせる

大阪6月限
日経225先物　38490　-360　（-0.92％）
TOPIX先物　2739.5　-31.5　（-1.13％）

　日経225先物（6月限）は前日比360円安の3万8490円で取引を終了。寄り付きは3万8920円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8960円）にサヤ寄せする形から、やや買い優勢で始まった。その後ロングの勢いが強まり、3万9150円まで上げ幅を広げる場面も見られた。ただし、買い一巡後は急速に軟化し、前場中盤にかけて3万8680円まで売られ下落に転じた。前場終盤には3万8810円まで買い戻しの動きをみせたものの、ランチタイムで弱含み、前場に付けた安値水準での攻防となった。後場中盤にこの水準を割り込むと、終盤にかけてロング解消の動きが強まり、3万8480円まで下げ幅を広げた。

　日経225先物は寄り付き後に節目の3万9000円を突破してきたことで、ショートカバーを交えたロングの動きが強まり、一時3万9150円まで買われた。ただし、その後は国内の金利上昇が重荷となり、ロングを解消する動きとなったようだ。前場中盤にかけての下げで持ち高調整は一巡した感はあったが、ランチタイムでの弱い値動きもあり、後場はロング解消から一段安となった。

　また、グローベックスの主要な株価指数先物がマイナス圏で推移していたことも、短期筋のショートが入りやすい状況であったと考えられる。日経225先物は75日移動平均線（3万8820円）、ボリンジャーバンドの+1σ（3万8870円）を割り込み、後場の弱い値動きにより25日線（3万8450円）水準までの調整となっている。

　25日線が支持線として意識されやすく、現時点では75日線とのレンジとなることで、オプション権利行使価格の3万8500円から3万8875円のレンジになりそうだ。5月半ば以降は25日線が支持線として機能していることもあり、ナイトセッションで同水準をキープするようだと、自律反発狙いのロングに向かわせそうだ。

　なお、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]が終日強含み、日経平均株価を下支えした一方で、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]が重荷となっていた。また、エヌビディアが上昇した流れから期待された東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]はプラス圏をキープできなかったが、指数への影響は限られていた。本日は東証プライム市場の8割の銘柄が下落しており、相対的にTOPIX型の弱さが目立つ形である。

　この影響からNT倍率は先物中心限月で14.05倍に上昇した。小動きで明確なトレンドは出ていないが、下向きで推移する25日線（14.07倍）に上値を抑えられる形状をみせており、NTショートでのスプレッド狙いが入りやすいだろう。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万9325枚、ソシエテジェネラル証券が1万5310枚、サスケハナ・ホンコンが6114枚、SBI証券が2528枚、JPモルガン証券が2143枚、ゴールドマン証券が1996枚、バークレイズ証券が1977枚、モルガンMUFG証券が1696枚、野村証券が1544枚、楽天証券が1380枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が2万5343枚、ソシエテジェネラル証券が1万6859枚、バークレイズ証券が5391枚、ゴールドマン証券が3924枚、JPモルガン証券が3886枚、モルガンMUFG証券が3376枚、ビーオブエー証券が2742枚、サスケハナ・ホンコンが2508枚、野村証券が1500枚、シティグループ証券が601枚だった。

株探ニュース