週末の大震災から週が替わって予想どうりの大暴落となった。　みんかぶフレンドの皆さんは無事に切り抜けられただろうか。　 　私の収支は下記のようなものとなった。利益になるかと思っていたが、オプションの痛手が大きく損失となったが、普段もよくあるレベルの損失ですんだ。　株 式：　約６０万円の利益　先 物：　約２０万円の損失　ｵﾌﾟｼｮﾝ：約６０万円の損失　 　オプションはほとんど最小限の建玉まで減らしており、ほぼデルタ... ...続きを読む

日本での過去の大地震の後、株価はどうなったかが今は一大関心事です。　あるレポートでは直後の下げとその後保険支払のために円高が起きて更に下げるというパターンが多いようです。現在、日経は高値から少し下げたところで、この未曾有の大惨事ですから上記のシナリオはなおさら当たりそうな状況に思えます。　 　ちなみに予測をしない主義の私のシステム売買のポジションはほとんど売りなのでラッキーと思っています。これらはシステムの指示... ...続きを読む

アメリカのダウ平均が大幅に上がれば日経平均も上がるだろうということはほとんど常識です。　図-１はそれを示す図です。横軸はダウ平均の前日比の変動率（％）で縦軸は先物（mini）の前日比（日付は翌日）です。見てのとおりかなりきれいな相関関係があることが判かります。ざっと目視すると相関係数はほぼ１のように見えます。平均的にはダウが１％上がれば日経も１％上がるようです。しかし、これでは投資に使えません。日経の終値で仕込... ...続きを読む

私は主要な株のトレードはほとんどが逆指値なのでpicks予想は控えてきましたが、お遊びのストップ高狙いが面白いので仕込んでいる銘柄をpicksに紹介しようかと思います。仕込みはのんびり行くのですが、利確は吹値成行とか場を見て対処します。損切りは抵抗ラインでの逆指値です。自分の持ち株の処理が先になりますので、どうしてもpicksの変更は遅れがちになります。　 　今日はジンズメイト（7448）が急進しましたが、趨勢... ...続きを読む

SMS(2175)も本日ストップ高となった。３月に入って４銘柄目。　 　こんなに連続してストップ高が出るのだから先日紹介した下記選別法は結構いける方法なのかもしれない。選別して実際に保有しているのは１０数銘柄だから確率もいい。　 　　もう一度選別基準を書いておこう。　1.　ジャスダックやマザーズの上場　2.　長期持合いの後一段高して、持合い。　 　要は一段高した後でも値下がりしてこないのは更に上昇する可能性を秘... ...続きを読む

ボラティリティー（ＩＶ）が上昇してきている。　 　第２限月のＡＴＭの平均で見ると、2/8の15.42から本日は19.10まで上がってきた。平均的な水準になっただけかもしれないが、ＩＶの上昇傾向は今後の波乱を暗示する面もあるので買いを中心に投資をしている人には要注意だと思う。私は株は基本的にスウィングなのであまりＩＶには左右されない。　 　しかし、持技のオプションのショートストラングルにはやはり警戒警報となる。荒... ...続きを読む

急騰しそうな小型株を選んで買うお遊びを最近楽しんでいる。出来高も少ないので仕掛ける金額も知れたものだが、やはりストップ高をとるのは気分がよい。最近ゲットしたストップ高は下記の３銘柄。　3710　ジョルダン　　2011.03.01　4305　ＩＭＪ　　　　 　2011.03.03　2397　ＤＮＡチップ　2011.03.04　 　取れなかったけど狙っていたのが　2479　ジェイテック　03.24まで保持していたが... ...続きを読む

明日からJ-GATEが始まるのでこの日記はその記念になるかもしれない。　 　まず添付した図を見てほしい。　100万円の資金がおよそ４年で５０倍になっているのが分かる。　これは別にベストの条件の結果を示したのではなく、実用できそうでかつすっきりした条件でのシミュレーション結果である。　 　ここにこの開発に関係したメモを書いておきたい。人に読んでもらおうというよりは自分の記憶の整理のためにまとめておこうと思った次第... ...続きを読む

　 年初来新高値銘柄とか安値銘柄などは市場データとして日々公表されている。年初来新値になったからといって順張りで買うと儲かるだろうか。検証する気にもならないが、年初来新値というのは対象となる期間がその時期によって異なるのでまったくあてにならないと思う。では一定期間の新値はどうだろうか。すべての銘柄で検証したわけではないけれど、これは使いようによって使える手法といえるでしょう。純張りで使う場合には５日新値だと５/... ...続きを読む

最近値動きの激しい小型株で遊んでいるとこの株が目についた。どのような会社かは普通証券会社が提供する四季報情報でチェックするが、ここにはほとんど情報は載せられていないので調べてみると、いろいろ面白いことが判ってきた。　 　*　最大のポイントは現在債務超過に係る猶予期間で12月決算によっては上場廃止もあるとのこと。　*　昨年は決算報告ができなくて管理ポストに置かれる時期があった。　*　昨年度の決算予想は経常利益が赤... ...続きを読む

11月５日から反騰上昇してきた日経平均は年末に２５日線に接触したが１月４日以降更に上がって高原状態を維持してきた。今日の下落で上昇開始後２度目の接触となった。チャートからみるとDCも間近である。日経平均は高原状態の維持程度だったが、個別銘柄では程よく上昇と下落を織り交ぜていたので私の短期順張りスィングプログラムは極めて順調だった。今はここ４～５日の下落で買い玉と建て玉の金額はほぼ同等になっている。この建て玉の状... ...続きを読む

昨年８月ころに上昇開始し、その後日銀のREIT購入方針を背景に順調に上げてきたREIT-ETF（1343・1345）が２５日MA（移動平均線）を割り込み５日MAとのDCも間近に迫りつつある。私は株を始めたいという人にはREIT-ETFのドル平均法で買い増しし、１０％の利確売りあるいは5/25DCでの売りを推奨している。この方法は日経平均での運用では過去100％の勝率である。暴落のときは含み損になるが買い続けるの... ...続きを読む

去年の成績はほぼチャラだった。まったくお疲れさんでした。 一昨年は1000万くらいの利益が出たので、昨年の目標はそれを超えることでした。５月までに500万くらいは行っていたので、目標達成は堅いと踏んでいたのに、その後１１月までの５ｹ月間は一歩前進二歩後退の展開で年間通しては行って来いになってしまった。プログラム売買を検証してみると、500万くらいは残っていたはずなので、下手な読みを入れてプログラム通りに運用し... ...続きを読む

元旦の朝(初夢ではなく年越し夢)、エントロピー投資の夢を見た。エントロピーとは無秩序さを表す科学的概念です。文系の人には馴染みがないかもしれませんが、エントロピー増大の法則というのがあります。「その法則とトレードと関係あるの？」って思うでしょうが、私はこの概念は使えるな！って思いました。例えば10銘柄に100万円ずつ投資したとします。このときは均一に100万円ですからエントロピーはゼロの状態です。投資の持続時間... ...続きを読む

取引手数料無料の恐怖指数(VIX)ＥＴＦ #1552 が１２月２０日から上場されている。恐怖指数とは興味ある名前だけれどこれだけでは意味不明です。英語のＶＩＸは Volatility Index のＡｂｂｒｅvｉａｔｉｏｎ なのでボラティリティを証券化したものと理解できる。私の直感ではこれは使えると思うのでちょっと試しに仕込んでみた。意外に取引量も多い。 ボラティリティを売り買いしてどんな得があるだろうか... ...続きを読む

株などの売買をするときに多くの人は予想あるいは予測をしていると思う。私も予測する。ただし、しないときもかなりある。予測するときは経済情報や個別会社の財務情報やチャートを見たり調べたりして、だから上がるだろうとか下がるだろうとか考える。予測しないときもかなりある。予測しないときはシステムに乗って注文するときとか、オプションのバランス調整のための注文をするときとか先物の定型パターン取りなど。結果的には予想しないやり... ...続きを読む

ボラティリティが低下しています。 ボラティリティは相場の変動の程度を表したものです。このところ日経平均は上昇を続けていますが日々の上下動が少なくなってきていることを意味します。私は第２限月オプションのＡＴＭのインプライドボラティリティ（ＩＶ）のＣａｌｌとＰｕｔの平均を指標として見ていますが、これが２０を下回ると警戒領域と考えています。現在のＡＴＭのＩＶ平均は18.13、ここ数日18くらいを推移しておりこれ... ...続きを読む

今日は１２月限のSQ日。 速報値は10,420.74。 SQに絡んだ動きとは思うけれど、日経平均と先物の始値が大きく離れていたのが興味深い。 日経平均の始値は10,373.70 日経先物の始値は10,250.00 日経先物miniの始値も同じ価格。 日経平均はその後大きく値を下げて前場終了時では大きな陰線となっている。 一方、日経先物および先物miniは瞬間的に10330まで上げて、急降下... ...続きを読む

私の趣味の一つは碁です。チェスでコンピュータが世界チャンピオンを負かせたのはもう昔の話ですが、碁ではまだコンピュータは人間には及びません。 トレード手法として私はシステム売買を基本としていますが、碁のソフトを見ていると株などのシステム売買との関連を考えてしまいます。碁や将棋も勝つ人と負ける人は同数なのでゼロサムの世界で、株も配当などを考えないキャピタルゲインではプラスマイナスゼロとなります。碁のソフトはまだ弱... ...続きを読む