ISAC.WaKSさんのブログ
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およそ４年で５０倍のシステム
ISAC.WaKSさん
更新:2011/3/4 11:48投稿:2011/2/13 14:10
明日からJ-GATEが始まるのでこの日記はその記念になるかもしれない。
まず添付した図を見てほしい。
100万円の資金がおよそ４年で５０倍になっているのが分かる。
これは別にベストの条件の結果を示したのではなく、実用できそうでかつすっきりした条件でのシミュレーション結果である。
ここにこの開発に関係したメモを書いておきたい。人に読んでもらおうというよりは自分の記憶の整理のためにまとめておこうと思った次第だが、興味を持ってもらえたらそれはそれで嬉しい。
まず、このシステムの概要を下記にまとめた。
1. 初期資金は100万円とした。実際のトレードに回す１回あたりの資金は手持ち資金の２０％。
利益・損失は手持ち資金に加えていく。いわば複利運用する。
2. 投資対象は日経平均先物mini
これは2006年7月１８日から始まっているのでそれ以降2010年の末日までを対象とした。
現在、miniの一枚あたりの証拠金は27000円、手数料は安く往復で１０５円くらいである。
3. アルゴリズム
a. 高値安値の回帰直線の翌日予想値±αを上回れば買い、下回れば売り。
b. サインが出なければ建て玉を継続。
c. 売買は常にドテン。注文が成約した日はそれでお終い。
回帰分析によるシミュレーションはこれまでも何回も手がけてきていたがなかなかよいものはできなかった。過去の統計は将来の予測に役立つという期待があったが、イベントが起きると相場はがらりと変わるので前の統計とはかけ離れてしまう印象が強い。一般に提供されている回帰分析チャートは終値だけを使い比較的長期で２σや３σなどめったに起きないといわれる価格で逆張りで使う発想のものが多い。ただイベントで大きく流れが変わると２σくらいの偏りは簡単に起きてしまう。この点からはむしろ順張りに使うほうが良さそうに思えた。ボリンジャーバンドも過去のデータの標準偏差を使っているが、何故か中心値は移動平均線である。計算期間を変えても大きな変化のときはだいたい２σの線に沿って上昇下降する。明確な売り買いのサインも出しにくい。移動平均線自体が後追いの面が強いので、先取りの面が強い回帰直線からの大きな乖離を相場の変換と捉えて、順張りのシステムを考えてみようと思った。回帰直線の計算は移動平均やボリンジャーバンドに比べると多少面倒だが、難しいというほどのものではない。
個別銘柄によるシミュレーションの結論はまったく予想外だった。期待は２σや３σでの順張りサインによる安定投資だったが、これでは成績はあまりよくなく安定もしていない。多くの銘柄でベストの条件になったのは短期間の回帰直線の翌日予測値近くを順張りサインとするかなり短期のスィングトレードシステムだった。東芝や東京電力などの大型株でも手数料や金利を差し引いてもそこそこの利益が期待できる条件が出てきた。これは私にとってはかなり画期的なことである。また１回のトレードの勝率も順張りなのにほぼ５０％とかなりよいことも特筆すべきことである。イメージを自転車に例えるとGCなどは曲がりきってからサインが出るのに対し、ハンドルを切って前輪が方向を変えた段階でサインが出るような感じである。
大型株で適用できるなら日経平均でも適用できるかもしれないと日経225先物mini用に修正したプログラムを作った。先物は金利が掛からず手数料が安く、期待値がプラスのシステムならレバレッジの効果が大きい。結果の一例が添付のグラフである。これは使えるだろうか？
かなり使えるとは確信できるが注意すべきところも多い。年単位の趨勢で見ればドローダウンはあまり目につかないが約５０％のドローダウンがある。資金の２０％しかトレードに回さないこの条件でもかなり大きな数値といえるが、上昇幅と比べれば大した割合ではない。利益のすべてを次のトレードに回していたら、トロード開始２年後の2008年には100万円が３億円になっていたが、リーマンショックの前に破綻していた。逆に１０％ならかなりリスクは少なくなるが利益も少ない。
先物やＦＸのようにレバレッジの効いたデリバティブ商品を累積で運用すればこのような成績を残すプログラムも珍しくはないだろうと思う。大事なことはリスク低減のための資金管理とかドローダウン率や期間の低減だが、これもあらかじめ予測できるものではないし、資金効率を落とすことによるドローダウンの改善は期待値とのトレードオフである。添付のグラフでは約５０％のドローダウンと2009年には約半年に及ぶ下落期間がある。運が悪ければこのような期間しか体験できないこともありうるわけだ。でも４年で100万円が5000万円になることが期待できるなら、多分誰でもやってみたくなるでしょうね。そのうち公開実験をやってみたいと思う。
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関連銘柄：
東芝(6502) 東電ＨＤ(9501) -
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最近登録した「みんかぶ初心者」です。
あまりに重要な情報を頂いたので、お礼も兼ねましてコメントさせていただきます。
回帰直線は検証したことが無いのですが、ボリンジャーバンドは検証したことがあります。そのような経緯があり、ISAC.WaKSさんの仰ることがよくわかりました。さっそく回帰直線について勉強してみたいと思います。情報ありがとうございました。
４年で５０倍のシステムは夢がありますね！
いきなりドローダウン突入だと辛いですが、うまくすれば…
公開実験楽しみにしています。
コメントありがとうございます。
回帰チャートはカブコム証券のスーパーチャートで見ることができます。期間の設定もできます。使用しているデータは終値だけですので、私のシステムとは少し違いますが、似たような翌日予測値のデータはマニュアル作業で得られるかと思います。
私はドローダウンのできるだけ少ないシステムを目指していますが、このシステムは先日紹介した１日新値法とともに私自身が現実に使っているシステムの一つです。
公開実験で実績を出せれば後講釈とは違った意味合いがあるかなと思います。
ご検討を祈ります。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
１日新値法の記事も拝見させていただきました。
順張りシステムを作ろうとドンチャン・チャネル・ブレイクアウト（２０日・４０日）を試したことがあるのですが、なんというか、「うまくはまらない」という印象でした。まさか１日単位で使っていくとは気が付きもしませんでした…。
システムは単純であればある程、外部にさらしたくないと私は考えてしまいます。
核心部分をさらっと書いてしまうISAC.WaKSさんの姿勢に敬服するとともに、
自分の器の小ささを反省しました（苦笑）
今後も（勝手に）勉強させていただきます。
僕が株に入ったのが去年8月。ただトヨタの株を持ちたかっただけなんですが、はまってしまい本格的にトレード始めたのが11月ごろ。以来上げ相場で、素人でも大怪我せずに少しは勝っていましたが、初めての下げにどうしたらいいか考えすぎてちょっとやられました。。。まあこれも勉強ですね。売り時はやはり難しいです。まあ救いは損ギリ４％は守れたことぐらいでしょうか。そこで手じまえればよかったんですが動いて傷広げました・・
判ったことは、まだ空売りは難しい、相場下げたらいったん撤退、押し目買いがあっているようです。いったん手じまいしたので、週明け大型で物色、買ったら上げ下げ気にせず中期で夏ぐらいまで浮気しないことにします。一応キヤノン考えてます。
今週は私にも非常に厳しい一週間でした。
お遊びの小型株以外はいくつかのアルゴリズムに従ってやっておりますので、それに従って損失が発生するのも仕方ないことと思っています。take5staｒさんは本格的に株を始めて数ヶ月とのことですが、きちんと損切りができるとは大したものです。
私は株の売買に一番多く使用するアルゴリズムは１日～３日新値を使っての順張り売買です。順張りの特性として最後は利益が減る形で手仕舞いになります。順張りは大きなトレンドが続くときは有効ですが、チャブつくときは細かなロスが続きます。この方法は私自身が開発し、検証もかなりたくさんしています。たまたま、「高勝率トレード学のススメ」という本にこの方法が簡単に紹介されているのを知りました。何か認知されたような気もしますが、あまり嬉しくない気もします。トヨタやキャノンにはこの方法は向きませんのでご注意を。
いったん手じまいして底と思えるところで優良株数銘柄仕込んだんですが・・・
イスラムの紛争はアフリカから中東に飛び火しそうですし、ニューヨークもなんとなく？が。
しかも円高へゆり戻しと、悪材料が多くて・・・何事もなければ１１０００は超えてたんでしょうが、タラレバですね。
アナリストは、中東が落ち着けばとか、年央までには、とか、あいかわらず海外資本の流入を期待しているようですが、手じまいが始まっているとの観測も。周りの名人方も、ニュートラルでどちらにも動けるポジションをとっている方が多い気がします。
やはり難しい先行きでしょうか？？？
いつも返事が遅くてすみません。
私はいつかの日記にも書きましたようになるべく予想をしないようにしています。多くの経済学者の予測も外れています。ましてや私の予想が50-50以上に当たるとは思いません。その代わり傾向とかトレンドを重要視しています。これは市場心理の影響も大きいと思うからです。だいたい２０ or ２５日移動平均が上昇中なら買い中心、下落中なら売りを主に考えます。移動平均のトレンドが変わらなくても、明白なトレンドブレークが起きれば、自由裁量での取引ではその流れに従います。システム売買は大きなトレンドに沿う方向のスウィング売買でやっています。オプションはデルタニュートラルが基本ですが、このところボラティリティー（IV）が上がってきているので、建て玉を減らしています。IVが上がってきているということは波乱が起きやすくなってきているという警戒警報です。このようなときは1552 VIX指数先物は面白いと思います。手数料もかかりませんし。VIXは年に何回か噴くことが多いので、買いのヘッジにもなります。底値を付近を黙々と拾っておく戦略が有効だと思います。VIXの底値は判りやすいから楽ですよ。