外国ETFであるＫＯＤＥＸ200上場指数投資信託(1313)およびサムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託(1584)が2月28日の取引を最後に上場廃止となりました。これらETFは、東証に直接上場していました。東証を上場廃止となっても償還金は支払われません。継続して保有を希望する投資家は、受益証券を韓国の保管機関に移管する必要があります。しかしながら、移管手続きがスムーズにできるのかなかなか難し... ...続きを読む

2013/08/06に上場した東証ETF　サムスンKODEXサムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]（1584）が、上場廃止になる予定です。　以下の開示で、上場廃止する方針が示されました。2022/12/2116:00上場廃止申請に関する取締役会決議について　東証最終売買日は、2023/02/28 となる見込みです。　2021/12/21から上場廃止までの間、iNAV比1.8%マイナスの価格で気配値の提示... ...続きを読む

2007/11/19に上場した老舗の東証ETF　サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託［株式］（1313）が、上場廃止になる予定です。　以下の開示で、上場廃止する方針が示されました。2022/12/21 16:00 上場廃止申請に関する取締役会決議について　東証最終売買日は、2023/02/28 となる見込みです。2021/12/21から上場廃止までの間、iNAV比1.8%マイナスの価格で気配値の提示が行... ...続きを読む

小型株指数のラッセル野村小型コア指数に連動する投資成果を目指す NF・RN小型コアETF(1312)は、2007/10/22に設定されましたが、口数が増えないということで、繰り上げ償還することになりました。スケジュールは、・現金化終了　3/6ごろ？・最終売買日　3/7・償還金支払い　4/17から　取引時間中のiNAVと気配値の乖離をグラフにまとめました。2009/03/23～2023/01/27直近14年弱のグ... ...続きを読む

グローバルＸ 日経225 カバード・コール ETF（プレミアム再投資型）（2858）は「日経平均カバードコールATMインデックス」を対象指数とする東証ETFです。1ヵ月ごとに新しく期近のコール･オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表す指数です。対象となるコール・オプションは毎月満期まで保有され、同日に新たな1ヵ月物のコール・オプションを売却します。　指数に沿った運用をすると、具体... ...続きを読む

グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETF（2868）は「Cboe S&P 500 BuyWrite Index（円換算）」を対象指数とする東証ETFです。組み入れ銘柄は、NYSE Arca上場のXYLDです。　対象指数は、1ヵ月ごとに新しく期近のコール･オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表します。対象となるコール・オプションは毎月満期まで保有され、同日に新たな1ヵ月... ...続きを読む

グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF（2865）は「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index（円換算）」を対象指数とする東証ETFです。組み入れ銘柄は、NASDAQ上場のQYLDです。　対象指数に含まれる「BuyWrite V2」という語句は、1ヵ月ごとに新しく期近のコール･オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」を行なった場合の収益を表す指数です。対象とな... ...続きを読む

東証1575(ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR)が、本日最後の取引を終えました。日本時間午後3時において、3188:HKの価格は43.52HKDです。１HKD＝18.07415円とすると、円換算で1口786.6円になります。大引けの最良気配値との乖離率は-5.92%～-6.69%となります。これだけ乖離があれば、今日買った人は給付金額より安く買えた・・・・と思いきや、急速な円高ですよ。 ...続きを読む

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR(1575)は、上場来９年経過しましたが、純資産総額１億円４千万円にとどまり、11/11の取引を最後に上場廃止が予定されています。上場廃止後に投資家に分配される残余財産給付金は、信託財産の外国ETFを処分して円転後の費用などを控除して算出されます。ETFの処分価格はどのように決定されるのかよくわかりません。しかし、人民元の円転レートは分配金の例から推測... ...続きを読む

投資対象は同じだが為替ヘッジ有無だけが異なるETFの騰落率の差の大半は、為替変動で説明できる。しかし、iNAVを眺めると、為替変動では説明できない差があるものが散見される。上場フランス国債だけの話ではない。　https://tse.factsetdigitalsolutions.com/iopv/table?language=jp ...続きを読む

本日上場の，2861,2862(上場フランス国債，ヘッジなし，ヘッジあり)について。大引けiNAVは前日NAV比の騰落率は0.228%と0.387%。ユーロ高円安なんだから，ヘッジなしのほうが騰落率が高いはず。おかしい。試算ではヘッジ有無の差は、騰落率1.00%の差になる。ヘッジなしの騰落率が正しいと仮定すると，100%ヘッジ時の騰落率は-0.78%，iNAVは，4959.16円。乖離率は-0.06%～-0.5... ...続きを読む

　　　　　　　　　　　　NEXT FUNDS ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1470)　の開示　2021/04/09 16:30 https://minkabu.jp/stock/1470/news/2929507　①受益権の取得および一部解約に係る申込単位の変更2万口以上かつ2万口の整数倍↓500口以上　②信託契約の解約の基準となる受益権口数の変更５万口↓２万口　※2021/04/1... ...続きを読む

2013年2月27日に上場した南方FTSE 中国A株50 ETF-JDR(1576)が上場廃止の準備に入りました。　監理銘柄（確認中）の指定：南方 FTSE 中国A株50 ETFhttps://www.jpx.co.jp/news/1023/20210212-11.html　東京証券取引所における最終売買日2021年６月８日（予定）信託終了日（予定）2021年６月10日残余財産給付開始日（予定）2021年７月2... ...続きを読む

2563 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり）のような銘柄だと、JapanNextPTSに10株の誤発注があっても・機械が常時見張っていない。・PTSを見る人が少ない。・SOR判定が成立しにくい。（数量不足・10株の整数倍以外の注文）ということがあり、手動でらくらく裁定できるのかもしれない。 ...続きを読む

東証に上場している　「iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)」と「iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)」が最近になってマーケットメイク対象になりました。　日中のiNAVはほとんど動かないと考えられますが、マーケットメイク対象となる前は、ETFの日中の値幅が比較的大きく、日足が陰線になることが多くなっていました。マーケットメイク対象になったマーケットメイカーが活動を始めた後は、日中の値... ...続きを読む