■ボラティリティー・インデックスの計算例2017年8月4日のデータを用いて日経平均ボラティリティー・インデックスを計算してみます。グラフの面積が、ボラティリティーの２乗に対応しています。　８月限のオプション価格から計算したボラティリティーの２乗は、０．０１５１２。９月限のオプション価格から計算したボラティリティーの２乗は、０．０１７３４。　８月限は、残存５．７４日。９月限は、３４．７４日。線形補完 ...続きを読む

　■ボラティリティー・インデックスとは？株価指数のオプション価格から算出される、ボラティリティーである。S&P500のボラティリティーインデックスは、「VIX」。「恐怖指数」とも呼ばれる。日経平均株価のボラティリティーインデックスは、「日経平均ボラティリティー・インデックス」。VIXも日経平均ボラティリティー・インデックスも、計算のベースとなる考え方は同じであり、３０日間のボラティリティーを表して ...続きを読む