タグ:VIX のブログ

1~3件 / 全3件

  •  ■ボラティリティー関連金融商品ボラティリティー関連の投資商品には、VIXや日経ボラティリティー・インデックスに直接連動するような上場商品はありません。ボラティリティーを対象とする先物や、先物に派生する金融商品はあります。 ■ボラティリティー先物VIX先物の最終決済価格は、オプションの残存が30日となる日の始値で計算したVIXになります。日経平均VI先物の最終決済価格は、オプションの残存が30日となる日の始値で... ...続きを読む

    タグ:VIX 
    登録日時:2017/08/13(01:26)  
  • 9b3a99272

    ■ボラティリティー・インデックスの計算例2017年8月4日のデータを用いて日経平均ボラティリティー・インデックスを計算してみます。グラフの面積が、ボラティリティーの2乗に対応しています。 8月限のオプション価格から計算したボラティリティーの2乗は、0.01512。9月限のオプション価格から計算したボラティリティーの2乗は、0.01734。 8月限は、残存5.74日。9月限は、34.74日。線形補完して、残存30... ...続きを読む

    タグ:VIX 
    登録日時:2017/08/11(22:29)  
  • 15dc91b3f

     ■ボラティリティー・インデックスとは?株価指数のオプション価格から算出される、ボラティリティーである。S&P500のボラティリティーインデックスは、「VIX」。「恐怖指数」とも呼ばれる。日経平均株価のボラティリティーインデックスは、「日経平均ボラティリティー・インデックス」。VIXも日経平均ボラティリティー・インデックスも、計算のベースとなる考え方は同じであり、30日間のボラティリティーを表している。 ...続きを読む

    タグ:VIX 
    登録日時:2017/08/11(21:49)