上値が重いのだけど、ブラックスワンに備えて、掛け捨てで許容できる範囲のコールを組みたいと考えてみました。 で、あたしの中で掛け捨てで許容できるのは４万円程度、、、 なので、この金額で組めるスプレッドは、 ①Ｃ１００－Ｃ１０２－Ｃ１０５レシオ　コスト４５円 ②Ｃ１０２－１０５デビ　コスト３５円 の２つなので、どちらがいいのか比較してみました。 画像１　シュミレーション図 画像... ...続きを読む

いろいろとシュミレーションしてたら頭がごちゃごちゃになってきたので、整理です。 ☆相場感・・・上下どちらにも動きそうで、まったく読めず。なので、 下値８７００～上値９８００で大きく幅をとって考えたい、ただしＳＱまでの時間を考えると、上も下も500円程度？と考えたら、デビットよりレシオがいいのでは？？と考えました。 ただ、上下どちらかはわからないので、コールレシオとプットレシオを両方組み合わせてみた... ...続きを読む

今日ロールしたＣ１００買いーＣ１０２売りデビに、Ｃ１０５売りを追加して コールレシオにする予定です。 （というのも、今日Ｃ１０２買いーＣ１０５売りデビからＣ100買いーＣ１０５売りデビに移行する予定でＣ１０２－Ｃ１０５を返済したつもりが、Ｃ１０２は返済売りできたものの、Ｃ１０５が返済買いするところを間違って新規買いにしてしまったからです、、、＾＾；Ｃ１０５が売り買い両建て状態です） とりあえず明日... ...続きを読む

きょう、Ｃ１０２－Ｃ１０５デビをコスト＠40円で組んだところなのですが、 相場観からするとどうもバタフライのほうがぴったりだったな、、、と、あとから後悔、、、＞＜ ☆Ｃ９７５－１００－１０２バタフライ（画像１） 疑問質問 ①ただ、4枚立てるとたてるともなると、スリッページが気になる、、、 （理論上は30円で組めても、スリッページ考えると40～50円くらいになりそう？） ②手仕舞いのタイミ... ...続きを読む

昨日の考察の経過です http://minkabu.jp/blog/show/241124 上のダイアゴナルカレンダーシュミの結果です。 ・０６Ｃ１０２売り（60→60） ・０７Ｃ１０５買い（105→95　－10） セータ＋なのにマイナスの結果、、、期近コールが下落せずに期先コールのみ下落する、懸念してたパターンに、、、セータが何に負けてしまったんだろうか？？ デルタはほとんど中立... ...続きを読む

ダイアゴナルカレンダーと普通のカレンダーを比べてみました。 ・夕場期近コールが盛り盛り、、、これは売りたいなあ、、、 でも、まさかの暴騰で踏まれるのも嫌だなあ、、、 と言う事で、カレンダーはどうだろう？？ ただ、カレンダーは今まで何度かシュミしてみたものの勝率が悪かったので、ダイアゴナルはどうだろう、、、 と言う事で普通のカレンダーとダイアゴナルを比べてみました。 ・暴騰の可能性... ...続きを読む