月とスッポンさんのブログ

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オプション考察☆コールレシオとコールデビの比較

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上値が重いのだけど、ブラックスワンに備えて、掛け捨てで許容できる範囲のコールを組みたいと考えてみました。

で、あたしの中で掛け捨てで許容できるのは4万円程度、、、
なので、この金額で組めるスプレッドは、

①C100-C102-C105レシオ コスト45円

②C102-105デビ コスト35円

の2つなので、どちらがいいのか比較してみました。

画像1 シュミレーション図

画像2 株価と日にちの推移でそれぞれ損益がどう推移するかをシュミレーションしてみました。

☆結果
・1万円以下なら、レシオのほうが利益になる場合もあるので有利
・SQ持込ならレシオのほうが利益になる確率が高そう(利益になる幅が広い)
・デビは短期勝負っぽい。SQ持ち込まずに、短期勝負。
・短期急騰されると、レシオは損失になる場合アリ

う~ん、どっちもどっちで、迷う、、、><
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