5・27オプション考察☆

[月とスッポンさん]

昨日の考察の経過です
http://minkabu.jp/blog/show/241124

上のダイアゴナルカレンダーシュミの結果です。

・０６Ｃ１０２売り（60→60）
・０７Ｃ１０５買い（105→95　－10）

セータ＋なのにマイナスの結果、、、期近コールが下落せずに期先コールのみ下落する、懸念してたパターンに、、、セータが何に負けてしまったんだろうか？？

デルタはほとんど中立、ガンマ－、セータ＋、ベガ＋

なので、考えられるのは、ベガの影響？？
ようはＩＶがはげたのでベガ分が損失となったと言う事か？？

Ｄ０．００８６　Ｇ　－０．０１９９　Ｔ　２．５８　Ｖ　４．２（今日夕場引け時点でのパラメです）　

☆何が魅力的かというと、アタシの場合、含み損の先物買いをヘッジとして有効利用できる点＾＾（図で言うと、10250以上だと損失になるんだけど、その分が先物買いで相殺できる）