#システムトレード のブログ
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システムトレード 分散投資
やっと完成しました。 結局一日掛かりの作業になってしまいました。 Fig1は分散投資条件なし、最大保有5銘柄。 Fig2は分散投資条件あり。
システムトレード
色々と条件変えてみましたが勝率が向上しないので、もう諦めました。 最終的な形は3つあります。 最大保有数:3 平均年率:58.25% 月間勝率:76.99%
システムトレード 資金管理
さっきまで延々と書き込んでいましたが、バグって全部消去されてしまったので、簡潔にしますorz Fig1がストラテジー1~6までの運用成績。 Fig2がそれらを用いた資産曲線。
システムトレード 手数料 税金
とうとう細かい設定まで取り組むようになりました。 最終段階に来たような感じがします。 まずは手数料について： 証券会社によって、プランによって違うので面倒です。
システムトレード 複利年率
今まで複利運用の年率の算出方法に苦戦していました。 詳しく調べないと分からないので、年毎の成績を見てみました。 年度:最終純利益(万)/年間利益率(%)
移動平均線とストキャスティクス システムトレード
買い条件： %D(5:3)がSD(5:3:3)を上回る かつ SMA(33日)より終値が上 のとき翌日の寄り付き 決済： 利益15%以上 または ストップロス5%以下 または
ブレイクアウト システムトレード
前回の続き 今回の目的： 短期、中期、長期トレード別にその成績を調べ、最適な条件を模索すること。 まず最初に断っておくことがあります。 前回までの成績はプログラムミスでした。。orz
システムトレード 曜日別 企業別
今までは日経225ラージという1銘柄での取引について研究してきました。今回は企業別に曜日別動向を調べます。
資産曲線作成 システムトレード
今日のシグナル:無し TOTAL:-180point そして明日もシグナルは無し。 今日はデイトレで取れる日だったようです。私は取れませんでした、残念。 資産曲線が欲しい：
曜日別 システムトレードNo3
前回の曜日別結果と相場の方向を見るために長期SMAを用いた結果を見比べることで、より曜日ファクターに依存している曜日とエントリー条件を模索しようというのが今回の目的です。
曜日別 システムトレードNo2
前回はすみませんでした。 新たに日経先物225ラージのデータを1990年から2008/11まで取得し、曜日別の戦績を調べました。
システムトレード SMA,No2
それでは最適売買条件模索を行います。 市場は日経先物225ラージにします。 それでは売買条件です。 使用するSMA期間:SMA(△)
曜日別 テクニカル08/11/14
条件 市場:日経225ラージ 単位:1枚固定 期間:1990/1/1-2008/9/31 手数料:考慮しない 売買:寄り付き売買、引け決済 結果
Double Bottom2
条件は前回参照。 市場:1.EUR/JPY 2.EUR/USD 3.GBP/JPY 4.NZD/USD 足:1Min 結果:損益 X Y (Zは省略) 1 0.8% 0.05
