11月17日分いらい、ひさびさとなってしまいました。この間もトータルではユーロは沈み、イタリアへと財政問題が飛び火しただけでなく、ドイツ国債の札割れ（しかも発行額にたいして３５％相当分も）というバッドニュースまで出てきました。
そんな中、AUD/USDをロング、EUR/USDをショートで持ち続けるこの作戦ですが、この間になんと一度は含み損が\200,000を超える凄い自体になりました。１８日～２２日の動きがEUR/USDに関してはNYダウの動きとの連動性が無く、特に１１月２２日の動くはすごく、EUR/USDは100ppほどの上昇に対してAUD/USDは微下げという中で含みぞんが増えました。
しかし、やはり最後は同じ水準に落ち着くのでしょうか、再び収束に向い始めています。
１２月は海外の勝ち組トレーダーがおやすみになることもあり、ショートカバーが入りやすいこと、欧州と通過、債権の信用がなくなればなくなるほど欧州各国のレパトリエーションが行われることもあり、EURが底堅く、AUDは投資される側なので下がる傾向が生まれやすいのですが、一方、レパトリエーションは投資額以上には行えないのでやがて欧州各国の海外投資資産も減っていくというもの…。これはこれで長い目でみるとさらにEURが下がる気がしてなりません。
日付はいずれもその日の7:00(11/7から冬時間の為)のNYクローズ時点の状況(若干ずれが有る場合があります)です。
日付 口座残高 時価評価総額 建玉損益 建玉損益 証拠金維持率
11月 4日 \1,000,820 \992,855 -\7,965 -0.80% 131.24%
11月 5日 \1,001,650 \981,854 -\19,796 -1.98% 129.84%
11月 8日 \1,002,470 \1,011,913 \9,443 0.94% 134.16%
11月 9日 \1,005,550 \963,417 -\42,133 -4.19% 127.99%
11月10日 \1,005,550 \1,000,686 -\4,864 -0.48% 135.74%
11月11日 \1,007,190 \932,576 -\74,614 -7.41% 125.73%
11月14日 \1,008,010 \986,329 -\21,681 -2.15% 134.26%
11月15日 \1,008,830 \1,037,010 \28,180 2.79% 141.97%
11月17日 \1,011,320 \1,024,231 \12,911 1.28% 141.25%
11月18日 \1,012,180 \963,506 -\48,674 -4.81% 133.35%
11月19日 \1,014,730 \921,575 -\93,155 -9.18% 127.31%
11月22日 \1,014,730 \826,313 -\188,417 -18.57% 115.09%
11月23日 \1,014,730 \801,329 -\213,401 -21.03% 111.47%
11月24日 \1,017,280 \820,002 -\197,278 -19.39% 115.07%
11月25日 \1,019,000 \917,129 -\101,871 -10,00% 128.55%
・発想&行っている事。
似た動きをする EUR/USD と AUD/USD 、この２つの通貨を EUR/USD をショート、AUD/USD をロングも持ち続ける事で建玉損益は０に近く、持っている日数だけスワップポイントの差額を受け取ることが出来、暴落がこようが暴騰がこようが儲かるのではないか？と思い、デモ口座で実験してみることにしました。
100万円の初期資金でEUR/USDを10枚ショート、AUD/USDを10枚ショートし、１ヶ月後にどうなっているのか？という実験です。
