上海がやばい？今だ！逆張れ逆張れ～～～！！

暑い夏！日経平均は伸びてるが今は順張りより逆張りが効く！

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2015/8/6　関連リンク2を修正しました。m(_ _)m
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暑い暑い日々が続いてますが、皆様体調を崩していませんか？
大内邸では井戸から引いた水がじゃんじゃん使えるので、テラスで盲導犬候補生のヴェガちゃんと一緒に水遊びして凌いでます。

7月は上海総合指数が大暴れして日経平均もボラティリティがスゴイことになりましたが、大内は逆張り戦略が非常に好調です。今回のコラムでは「逆張り」について語りましょう。

反発しやすい安値圏の位置は常にうつろう

逆張りとは下落している最中の銘柄に仕掛ける投資手法。
そこで2008年から2015年の反発しやすかった安値圏位置(15日間移動平均乖離率)のデータを取ってみました。

画像が集計結果です。
つまりはこの数値のあたりで仕掛けると反発しやすい銘柄が多かったというデータです。

結論をいうと、反発しやすい逆張るべき位置は常に変化しており、通年でここがベスト！という安値圏は存在しないことがわかりました。

…まぁ当たり前の話ではありますが、この変化する反発しやすい安値圏ポイントをいかに捉えるか、その方法の1つをご紹介しましょう。

今どの程度安値圏にいるかで指値が決まる「フレキシブル指値」がいい！

大内が使っているテクニックですが「フレキシブル指値」というのがあります。
これは下げが甘ければ翌日発注する指値を深く、かなり下げてれば指値を浅くするという技です。

以下は大内が実際に使っている指値位置の計算式です。

式：
　指値=終値x(1-((期間上昇率(15)+25)/25x0.04))

例えば終値が1,000円の株があったとします。
その時「15日期間上昇率」が-15%、-5%だった場合、翌日発注する指値は以下のように変化します。

例：
　期間上昇率 -15% 終値1000円 = 984円(浅い)
　期間上昇率 -5% 終値1000円 = 968円(深い)

下げが甘い、期間上昇率-5%のほうが深い位置に指値が設定されるんですね。

これを使うと銘柄によって指値の深さが変わるので、急落相場でも同じタイミングで大量指値HITということがなく、けっこうバラバラっと約定します。

7/9のような日経平均前日比-600円オーバーするような相場では、同じような指値位置で発注していると、まとめて大量約定して含み損が恐ろしい勢いで増えるので冷静でいられなくなります。これを防げるだけでも採用の価値ありですよ♪

底抜けノー反発相場はいつか来る！

他にもいろんなテクニックがありますが、すべては反発してくれる相場ありきです。
過去にもあったとんでもない大下げ相場がくれば、どんなテクを尽くしても仕掛けた分だけ損失が膨らむのが逆張りです。

いかに自分の逆張りに自信があるとしても、1日に仕掛ける銘柄の数、オーバーナイトする銘柄の数に上限を決めて、抱えきれないリスクを負わないような対策は行ってくださいね。

更新履歴

• 08月06日18:41 リンク修正しました