株価指数先物【引け後】 一気に-3σに接近する下落によりシグナルが悪化

大阪6月限
日経225先物　35720　-1290　（-3.48％）
TOPIX先物　2661.0　-86.0　（-3.13％）

　日経225先物（6月限）は前日比1290円安の3万5720円で取引を終了。寄り付きは3万6090円とシカゴ日経平均先物清算値（3万6380円）を割り込み、ギャップダウンで始まった。直後につけた3万6160円を高値に下へのバイアスが強まり、現物の寄り付き後ほどなくして3万5610円まで売られた。売り一巡後は前場中盤にかけて3万5970円まで下落幅を縮めたものの節目の3万6000円を捉えることができず、前場終盤に再びショート優勢となり、後場中盤には3万5580円まで下げ幅を広げた。その後は3万5630円～3万5780円辺りでの保ち合いが続いた。

　日経225先物はボリンジャーバンドの-2σ（3万6030円）を割り込み、-3σ（3万5420円）に接近してきた。売り一巡後に下げ幅を縮める場面もみられたが、-2σが抵抗線になりそうだ。また、ボリンジャーバンドは3月半ば以降のリバウンドによって、バンドが収斂してきていた。だが、本日の大幅な下げによってバンドは下向きとなり、再び拡大してきた。ナイトセッションで-2σは3万5930円辺りに下がってきており、早い段階で-2σをクリアしたいところだ。

　また、パラボリックはSAR値を割り込んだことで、陰転シグナルが発生した。SAR値は3万7870円辺りに発生しており、陽転シグナル点灯のハードルは高そうだ。また、週足の一目均衡表では雲下限を割り込んできた。雲下限は3万6065円辺りで横ばいでの推移が続く。雲下限が抵抗として意識されてくる可能性もあり、調整が長期化しそうだ。テクニカルシグナルが悪化傾向をみせるなかで、まずは3万6000円水準を回復しておきたい。

　オプション権利行使価格の3万5375円から3万6000円辺りのレンジを想定。-2σをクリアしてくると、-1σとのレンジによる3万6000円から3万6500円のレンジに移ることになろう。

　NT倍率は先物中心限月で13.42倍に低下した。ファーストリテイリング<9983>[東証P] や東京エレクトロン<8035>[東証P]、アドバンテスト<6857>[東証P]、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]の4社で日経平均株価を500円超押し下げており、一時13.36倍まで下げる場面もあった。ただし、東証プライムの値下がり数が9割超となる全面安商状のなか、NTショートを巻き戻す動きも意識されたようだ。

　手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が3万9853枚、ソシエテジェネラル証券が2万2074枚、サスケハナ・ホンコンが7905枚、バークレイズ証券が5025枚、モルガンMUFG証券が4305枚、JPモルガン証券が3522枚、ゴールドマン証券が2651枚、野村証券が2322枚、SBI証券が2181枚、日産証券が2104枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が4万3451枚、ソシエテジェネラル証券が3万9333枚、バークレイズ証券が1万1393枚、JPモルガン証券が1万0336枚、モルガンMUFG証券が8417枚、ゴールドマン証券が6088枚、ビーオブエー証券が3610枚、サスケハナ・ホンコンが3072枚、みずほ証券が3041枚、UBS証券が2750枚だった。

株探ニュース