Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード

Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2024年9月月30日現在）

●指数

＜日本株＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本500指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.61％　-4.94％　14.76％
　　S&P/TOPIX 150　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2.25％　-6.19％　14.86％
　　S&P 日本中型株100指数　　　　　　　　　　　　　　0.69％　 0.05％　13.11％
　　S&P 日本小型株250指数　　　　　　　　　　　　　　1.29％　 0.58％　15.58％
S&P 日本総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.50％　-4.73％　14.11％

＜S&P 日本 500 セクター＞　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　年初来
生活必需品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.24％　 3.61％　10.20％
資本財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.15％　-2.43％　21.15％
素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.56％　-2.24％　 6.66％
コミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　-1.81％　-3.27％　10.23％
情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2.39％　-8.81％　 9.98％
一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　-2.40％　-7.19％　 7.58％
金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.01％ -11.28％　29.81％
エネルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.12％　-8.37％　27.16％
公共事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5.08％　-8.38％　15.43％
不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6.10％　-1.51％　13.56％
ヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-7.63％　 1.17％　12.88％

＜日本株ファクター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本500低ボラティリティ指数　　　　　　　　　　　1.20％　 3.51％　10.45％
S&P/JPX 配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　 0.52％　-2.50％　17.33％
S&P 日本500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　0.42％　-0.17％　13.70％
S&P クオリティ日本大中型株指数　　　　　　　　　　　-1.32％　-2.22％　15.23％
S&P 低ベータ日本指数　　　　　　　　　　　　　　　　-1.85％　-3.78％　15.18％
S&P モメンタム日本大中型株指数　　　　　　　　　　　-1.88％　-7.59％　20.41％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数　　　　　　-1.89％　-6.72％　13.70％

＜日本株テーマ型＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数　　　　　　　　　 -1.60％　-5.25％　14.09％
S&P 日本500ESG指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.80％　-5.59％　16.56％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)　　　　-1.50％　-4.89％　15.90％
JPX/S&P 設備・人材投資指数　　　　　　　　　　　　　-2.42％　-3.40％　18.04％
S&P 日本 500バイバック指数　　　　　　　　　　　　　-1.47％　-3.37％　14.18％
S&P 日本500バイバックPE指数　　　　　　　　　　　　 -2.15％　-4.61％　15.98％
S&P 日本 500バイバック・フリーキャッシュフロー指数　-2.67％　-5.34％　10.69％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数　　　　　　　　　 -0.20％　-2.63％　 3.59％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数　　　　　　　　　-0.43％　-5.56％　 6.76％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数　　　　　　　　　-0.68％　-8.57％　 9.61％
S&P 日本地域別指数 － 東海　　　　　　　　　　　　　-2.66％ -10.05％　 0.46％

＜グローバル株(日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P グローバル総合指数　　　　　　　　　　　　　　　 0.61％　-4.84％　19.85％
S&P ワールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00％　-5.35％　21.23％
S&P 新興国総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.82％　-1.74％　21.19％
ダウ・ジョーンズ工業株価平均　　　　　　　　　　　　 0.16％　-3.32％　15.60％
S&P 500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.34％　-5.84％　23.86％
S&P 500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　　　0.53％　-2.55％　16.84％
S&P 500配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　　6.52％　 1.99％　15.47％

＜REIT (日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　年初来
S&P グローバルREIT指数　　　　　　　　　　　　　　　 1.46％　 3.45％　15.59％
S&P 先進国REIT指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.13％　-0.29％　 5.92％
S&P 日本リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.64％　 1.49％　-0.92％
S&P 米国リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.83％　 3.23％　17.38％

＜日本債券＞　　　　　　　　　　　　　　　　Yield　　 1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本債券指数　　　　　　　　　　　　　　0.93％　 0.24％　 1.20％　-1.67％
S&P 日本国債指数　　　　　　　　　　　　　　0.91％　 0.25％　 1.26％　-1.90％
S&P 日本準国債及び外国債指数　　　　　　　　0.85％　 0.08％　 0.89％　-1.09％
S&P 日本社債指数　　　　　　　　　　　　　　1.11％　 0.12％　 0.74％　 0.18％
S&P 日本投資適格社債指数　　　　　　　　　　0.86％　 0.06％　 0.51％　 0.21％
S&P 日本地方債指数　　　　　　　　　　　　　0.68％　 0.02％　 0.82％　-0.64％
S&P 日本エージェンシー債指数　　　　　　　　0.83％　 0.12％　 0.91％　-1.18％
S&P 日本資本財サービス・セクター債券指数　　0.98％　 0.08％　 0.69％　-0.38％
S&P 日本金融セクター債券指数　　　　　　　　0.94％　 0.06％　 0.48％　 0.37％
S&P 日本公益事業セクター債券指数　　　　　　1.43％　 0.20％　 1.00％　 0.71％
S&P 日本サービス・セクター債券指数　　　　　1.29％　 0.16％　 0.99％　 0.74％

＜ボラティリティ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
CBOEボラティリティ指数／VIX(R) (16.73) 　　　　　　　　1.73　　 4.29　　 4.28
　　S&P 500 VIX短期先物指数　　　　　　　　　　　　 11.45％　13.72％ -19.73％
　　S&P 500 VIX中期先物指数　　　　　　　　　　　　　4.54％　 5.84％　-8.81％
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数／DSPX (31.14) 　　　　　　 4.21　　 1.59　　 7.06
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (3.19) 　　　　　　　　　　　-0.26　　-1.89　　-1.11

＜コモディティ＆通貨（米ドル）＞　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
ダウ・ジョーンズ・コモディティ指数　　　　　　　　　 3.91％　-0.71％　 7.53％
S&P GSCI商品指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.08％　-5.26％　 5.23％
　　S&P GSCI原油先物指数　　　　　　　　　　　　　　-5.86％ -11.73％　 5.74％
　　S&P GSCI金指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.65％　12.93％　27.22％
　　S&P GSCI銅指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.27％　 2.21％　14.53％
S&P 日本円先物指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.64％　11.81％　-2.04％

●コメント

・日本の株式市場は、予想外の選挙結果とまちまちの経済データを背景に、不安定な動きを続けた。S&P 日本500株価指数は9月終盤に急騰し、その後4％下落した。

・S&P 日本500のイコール・ウェイトは、時価総額加重型のS&P 日本500に対して2％のアウトパフォームとなった。

・セクター別では、ヘルスケア（8％減）と不動産（6％減）がワースト・パフォーマンスとなった一方、消費財、工業、素材がプラス・リターンとなった数少ない明るい話題となった。

・低ボラティリティや配当貴族などのディフェンシブ・ファクター・インデックスは持ちこたえたが、モメンタムやエンハンスト・バリューは低迷した。

・リスク懸念の中心が債券市場から株式市場に移ったため、日本債券は軒並み緩やかな上昇となり、S&P/JPX 日本国債 VIX指数は0.26ポイント低下の3.19で取引を終えた。


出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年9月30日現在（*は2024年9月27日現在を除く）。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル・リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

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