[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
配信元:フィスコ
投稿:2024/08/27 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが再開した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.29%⇒+12.60%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.51%⇒11.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.76%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.36%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.09%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.56%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.29%⇒+12.60%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.51%⇒11.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.76%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.36%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.09%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.56%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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