[通貨オプション]OP売り、相場鎮静化
配信元:フィスコ
投稿:2024/08/23 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、相場鎮静化
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場鎮静化でオプション買いが後退した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.89%⇒12.38%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.63%⇒11.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.74%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.40%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.04%⇒+2.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.51%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.89%⇒12.38%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.63%⇒11.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.52%⇒10.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.74%⇒9.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.40%⇒+2.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.04%⇒+2.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.51%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
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