[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
配信元:フィスコ
投稿:2024/08/22 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクの上昇に連れたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。1年物は円コール買いが後退。
■変動率
・1カ月物12.61%⇒12.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.56%⇒11.56%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.47%⇒10.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.29%⇒+2.40%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.97%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.46%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。1年物は円コール買いが後退。
■変動率
・1カ月物12.61%⇒12.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.56%⇒11.56%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.47%⇒10.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.69%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.29%⇒+2.40%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.97%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.46%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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