[通貨オプション]OP買い強まる、R/Rでは円コール買い広がる
配信元:フィスコ
投稿:2024/06/29 02:00
*02:00JST [通貨オプション]OP買い強まる、R/Rでは円コール買い広がる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。一時161円台上昇となり、上値余地を探るオプション買いが強まった。1カ月物の上昇が目立っている。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月で円コールスプレッドが拡大し、介入警戒からか下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢に。1年物では円先安観に伴う円プット買いが続き、6カ月物も買いが再開した。
■変動率
・1カ月物8.85%⇒9.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.55%⇒9.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.79%⇒9.98%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.42%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.34%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.11%⇒+0.08%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月で円コールスプレッドが拡大し、介入警戒からか下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢に。1年物では円先安観に伴う円プット買いが続き、6カ月物も買いが再開した。
■変動率
・1カ月物8.85%⇒9.54%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.55%⇒9.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.79%⇒9.98%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.42%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.34%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.11%⇒+0.08%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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