[通貨オプション]OP買い継続、レンジ突破で

配信元:フィスコ
投稿:2024/04/17 03:35
*03:35JST [通貨オプション]OP買い継続、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。相場のレンジ突破を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは調整色が強まりまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6か月物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いに勝った。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.35%⇒10.05%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.15%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.37%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.64%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.32%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)

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配信元: フィスコ