ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明けでオプションの買戻しが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.70%⇒10.11 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.88%⇒10.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.63%⇒9.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.42%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.18%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.04%⇒-0.03(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.70%⇒10.11 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.88%⇒10.08%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.63%⇒9.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.42%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.18%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.04%⇒-0.03(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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