[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い

配信元:フィスコ
投稿:2021/02/24 05:40


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物では円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小した一方で、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物6.22%⇒6.23%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.33%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.61% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.88%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.46%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)

<KY>
配信元: フィスコ
最新24時間の予想傾向(%)

予想投稿数 比率(%)

58.5 41.5
個人投資家の予想(新着順)
ヤフーファイナンスお勧め
公式アプリ
国内最大級の株と投資の総合アプリ
掲示板
投資家の売りたい買いたいが一目でわかる
投資信託
利益とリスクでの検索や注目の投信をご紹介