ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速。3カ月物は4月以降で最高、6カ月物、1年物は5月以降4カ月ぶり高水準となった。
リスクリバーサルはまちまちだった。
■変動率
・1カ月物6.37 %⇒6.92%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.63%⇒8.95%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.08%⇒8.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.95%⇒8.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.19%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.32%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.46%⇒+2.47%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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