衣雲さんのブログ
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過去の「暴落相場」を統計処理してみました
衣雲さん
更新:2017/3/29 18:26投稿:2017/2/8 18:27
1929年のグレートクラッシュから2008年のリーマンショックまで、「暴落相場」と呼ばれる相場について、NYダウの過去のデータを使って簡単な統計処理をしてみました。
まず気になるのが暴落のサイクルです。これは前の暴落から13年±6~7年で暴落相場に突入するという結果が出ました。つまり、「暴落相場に入ったら、そこから20年以内にまた暴落相場が来るよ」ということです。
更にこの結果から暴落相場に突入する確率も計算できます。結果だけ述べると、今年から暴落相場に入る確率は26%、2020年までに突入する確率は43%、以下2023年は61%、2026年は77%です。
「意外と低い確率だな」なんて、安心してはいけません。実は暴落までの年数と最終的な値下げ率には強い相関があります（相関係数は0.75、これはとても強い相関です）。つまり暴落の訪れが早ければ早いほど値下げ率が大きいということになります。
ざっくり計算すると、もし今年暴落が来た場合、最終的に-42%もNYダウは値を下げることになります。これはリーマンショックに次ぐ、ITバブルや第二次石油ショックと同じくらいの値下げ率です。ちなみに、2020年なら-38%、2023年なら-34%、2026年なら-30%で済みます。
更に言えば、トランプ政権中に50%の確率で暴落相場に突入し、その際の最終的な値下げ率は-36~-42%です。「半々で起こることは100％起こる」とは私の母の教えですが…
NYダウは平均PERが20倍を超えて危険信号が出ています。本来ならばコントロールしながらソフトランディングに向かわなければいけません。その意味でイエレンさんの様な人がいるのは心強い限りです。でも、そんな最中に共和党の大統領、しかもトランプさんの様なワケのわからない人が大統領ですから、どうなってしまうことやら…。
ちなみに、ニクソンショック以降、共和党大統領か民主党大統領かで為替相場が大きく左右されるということも実はデータから明らかです。その点でいえば共和党大統領のこれから4年は為替が荒れます。特にポンド/ドルは間違いなく大きく変動するでしょう。
いろんな意味でリスクが大きい相場が来ますが…怯えてはいけません。相場が荒れるときこそ大きなチャンスがあります。穏やかな相場で勝つのは機関投資家とアルゴリズムですが、荒れた相場ならば個人にも勝つ見込みがあります。ぜひ皆様も、相場が荒れ始めたときに高くジャンプできる様、しっかり備えておいてください。
多くて10回って考えると、リーマンショックとITバブルの崩壊ってすごく貴重な経験ってことになりますよね！
ババ抜きが終わったら速いですからね。逃げ腰でも前のめりで頑張りましょう！
NISAを使ってベア2倍のレバレッジインバース指数ETFを買い進める、なんてことは政府も全く想定してないでしょうねw
こんばんわ、何やら怪しい空気皆さん感じてますよね。
お互い頑張りましょうね。
> ●金融危機＝金GOLD買。金貨、金地かね、金ETFなど。ゴールドには、念のため総合火災保険（明記すれば、家財・動産として引き受け可能）。盗難も補償。保険料は、微々たるもの。
現物国内保管の金ETFなんか積み立てとけばリスクヘッジによさそうですね！逆に証券会社がやってる純金積立は☓ということですね。なるほど、大抵は特定保管じゃない上、預金保険機構の対象外だからリスクに対応できないと…
> ●地政学リスク＝極東なら、有事のドル買い。ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ買い。欧州なら、同じくドル買い、そして円買い。
加えて最近はシンガポールドル買い、というのも聞いたことがあります。そして、はたしてユーロがこれからさきも続くかどうか…
衣雲さん。こんばんわ。
今年から、暴落相場に入る可能性は、２６％。
トランプ政権中５０％！！！
このﾌﾞﾛｸﾞは、ﾌﾟﾘﾝﾄ･ｱｳﾄして、保管します。
ﾎﾞｸは25年、保険代理店（損保系）やっとりましたので、若干は、實感あり。
大体、自動車保険の物損事故（車同士衝突、車両単独、天災《含むコスッタ、カスッタのペティ・クレーム》）の事故率が、鹿児島市で２０％弱（会社により異なる）ですから、２６％は、起こりうるとおもいます。
そこで、保険思想の投資への導入。
●金融危機＝金GOLD買。金貨、金地かね、金ETFなど。ゴールドには、念のため総合火災保険（明記すれば、家財・動産として引き受け可能）。盗難も補償。保険料は、微々たるもの。
●地政学リスク＝極東なら、有事のドル買い。ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ買い。欧州なら、同じくドル買い、そして円買い。
５０％ともなると、保険業者は、悲鳴を上げて、逃げて行く。 拝