システムのメモ書き。（その３．５）

[DRAGON'さん]

　先ほどの続きです。５０００字避けとは言え、読んでくれている人は申し訳有りません。

　では、今度は私の改変バージョンですが。
　一緒に今までの研究成果も加味しようと思います。
　
　１．流動性を加味して過去１５日間に売買代金が１億円以下の日が有る株は除く。

　２．スクリーニングの際の最低株価を１００円に変更（倒産間際の株をつかんだり、１円抜きで余計な手数料の流出を防ぐため）

　３．悪材料除けに判定日当日から遡って４日間まで（計５日になります）に安値がストップ安の株を弾く。

　４．終値が建値より５％以上高かった時、もしくは買いつけた日より営業日で１１日間が経過の場合翌日の寄り付きで成行きで売却。
　（よって１１日たっても５％に達しない場合は、１２日目で売却になります）

総バックテスト銘柄数4625
取引成立銘柄数(率)760 (16.43%)
総取引回数1438回
１銘柄あたりの平均取引回数1.89回
銘柄保有期間総合計7452日
平均保有期間5.18日
最大保有期間12日
最小保有期間2日

勝率80.88%
利益取引数1163
損失取引数275

平均利益(率)11.52%
平均損失(率)14.30%
ペイオフレシオ(率)0.81倍

利益の標準偏差7.30%
損失の標準偏差13.25%

期待値6.58%


　結果は、こんな感じですかね。

　データの順番は年度、取引数、勝率、平均利益、平均損失、期待値の順です。

2010年366.67%7.87%9.25%2.16%
2009年4168.29%7.76%13.41%1.05%
2008年84577.99%11.85%14.97%5.95%
2007年8375.90%9.83%8.99%5.30%
2006年15189.40%10.33%14.48%7.70%
2005年1392.31%11.64%14.29%9.65%
2004年7694.74%12.13%5.94%11.18%
2003年3290.63%12.32%3.31%10.86%
2002年20100.00%12.37%0.00%12.37%
2001年7479.73%9.55%14.42%4.69%
2000年10084.00%13.80%18.10%8.70%

　で、実際、このシステムを”単利”で運用すると。
　（各種条件は先ほどのオリジナルに施した実験と当然、同条件です）

バックテスト期間2000/01/04 ～ 2010/03/29
取引形態買い建て
運用方法単利で運用する
運用金額1000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料1千円相当

総取引回数426回
銘柄保有期間総合計2518日
平均保有期間5.91日
最大保有期間12日
最小保有期間2日

勝率73.47%
利益取引数313
損失取引数113

平均利益(率)11651円 (11.43%)
平均損失(率)12979円 (17.06%)
ペイオフレシオ(率)0.90倍 (0.67倍)

利益の標準偏差(率)11874円 (7.73%)
損失の標準偏差(率)18502円 (16.16%)

期待値5117円 (5.48%)
破産確率0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%

利益3647千円
損失1466千円
損益( 利益 + 損失 )2180千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )3180千円
利回り218.03%
プロフィットファクター2.49倍


　データーの順は年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率になります。

20103174千円6千円0.19%2.93倍33.33%3回1.11%0.00%
20093041千円133千円4.37%3.21倍54.84%31回0.86%0.00%
20082581千円460千円17.82%1.87倍64.63%147回10.93%0.00%
20072491千円90千円3.61%1.17倍69.05%42回5.11%0.00%
20062298千円193千円8.40%2.22倍84.48%58回7.53%0.00%
20052268千円30千円1.32%3.17倍87.50%8回0.65%0.00%
20041849千円419千円22.66%64.42倍90.00%30回3.12%0.00%
20031594千円255千円16.00%84.77倍94.12%17回1.63%0.00%
20021377千円217千円15.76%100.00倍100.00%14回3.83%0.00%
20011280千円97千円7.58%1.31倍67.65%34回5.68%0.00%
20001000千円280千円28.00%2.71倍83.33%42回9.31%0.00%


　まぁ９年３カ月回して初期予算を３倍強に、する程度ですかね。
　リターンを考えるとショボイですが、これで一応低予算でも回せる様になりました。
　（堅牢性に力を入れ過ぎたせいで想定したより取引回数が減ってしまったのは痛恨の極みですが）

　一応、参考に複利で回すと…

バックテスト期間2000/01/04 ～ 2010/03/29
取引形態買い建て
運用方法複利で運用する
運用金額1000千円
レバレッジ1.00倍
取引手数料1千円相当

総取引回数602回
銘柄保有期間総合計3619日
平均保有期間6.01日
最大保有期間12日
最小保有期間2日

勝率77.24%
利益取引数465
損失取引数137

平均利益(率)18451円 (10.86%)
平均損失(率)26362円 (16.33%)
ペイオフレシオ(率)0.70倍 (0.67倍)

利益の標準偏差(率)24324円 (7.46%)
損失の標準偏差(率)30057円 (14.52%)

期待値8252円 (5.13%)
破産確率0.00% ＜ 破産確率 ≦ 0.00%

利益8579千円
損失3611千円
損益( 利益 + 損失 )4968千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 )5968千円
利回り496.83%
プロフィットファクター2.38倍


　データーの順は年度、運用開始資金、運用損益、利回り、ＰＦ、勝率、取引回数、最大ＤＤ、破産確率になります。

20105962千円6千円0.10%1.81倍66.67%3回0.44%0.00%
20095863千円99千円1.69%1.47倍65.85%41回1.76%0.00%
20084614千円1249千円27.07%1.71倍69.51%223回18.52%0.00%
20074195千円419千円9.99%1.77倍77.42%62回3.93%0.00%
20063305千円890千円26.93%2.69倍87.00%100回11.10%0.00%
20053005千円300千円9.98%22.45倍92.31%13回6.45%0.00%
20042138千円867千円40.55%14.42倍85.37%41回10.18%0.00%
20031811千円327千円18.06%14.47倍90.48%21回4.24%0.00%
20021441千円370千円25.68%100.00倍100.00%15回3.34%0.00%
20011285千円156千円12.14%1.39倍73.17%41回7.31%0.00%
20001000千円285千円28.50%2.73倍83.33%42回9.31%0.00%

　〆に。
　取り合えず斎藤正章氏のシステムに関する改良（？）は、これで一端終了です。
　また何か良いネタを思いついたら反映するかも知れませんが。

　後、とりあえず１０年間回して大丈夫だったからと言って今後の成績が保障される物では有りません。（投資は自己責任で、御願いします）
　特に複利モードは、最大ＤＤ（ドローダウン）の値を見れば分かるようにこけた時の損害が大きいです。
　実運用するなら、当面は単利で回しておいて必要な資金を確保し、後日のシミュレーションで、その資金で厳しい期間を回しても大丈夫かの再確認が必要でしょう。

　また、見たとおり収入的にも厳しい（と言うか寂しい）です。
　亀の歩みなので、他の戦略との組み合わせが必要だと思います。
　（株の保有期間が縮まった分、他の戦略とは相性が良くなっている筈です）

　では、お付き合いありがとうございました。

　ＰＳ．
　ご自身で使われるなら、自分の資産に合わせて適切なポジションを取るように調整が必要だと思いますし、当然その為の検証はすべきかと思います。