[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
配信元:フィスコ
投稿:2024/07/18 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物9.02%⇒9.89%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.79%⇒9.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.09%⇒9.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.14%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.52%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.17%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物9.02%⇒9.89%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.79%⇒9.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.09%⇒9.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.14%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.33%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.52%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.17%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%)
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