[通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに

*02:04JST [通貨オプション]OP買い続く、R/Rでは円プット買いに ドル・円オプション市場で変動率は上昇。161円台後半まで上値を伸ばしており、上昇余地を探るオプション買いが続いた。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いになった。

■変動率
・1カ月物9.54％⇒10.19％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.61％⇒9.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.98％⇒10.16％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.84％⇒10.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.61％⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.51％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.31％⇒＋0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.08％⇒＋0.02％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞