[通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢
配信元:フィスコ
投稿:2024/06/21 02:08
*02:08JST [通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢
ドル・円オプション市場はまちまち。休場明けで、1カ月物は売りが継続したが、3カ月物は買いに転じ、6か月物以降では買いが継続した。
リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物、6カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は横ばいになった。
■変動率
・1カ月物7.90%⇒7.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.62%⇒8.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.37%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.08%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物、6カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は横ばいになった。
■変動率
・1カ月物7.90%⇒7.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.62%⇒8.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.27%⇒9.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.37%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.08%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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