[通貨オプション] OP買い、レンジ相場突破の思惑
配信元:フィスコ
投稿:2024/05/21 03:35
*03:35JST [通貨オプション] OP買い、レンジ相場突破の思惑
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週明け、レンジ相場突破の思惑を受けたオプション買いが再開した。
リスクリバーサルは調整色が強くまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6か月物は変わらず。1年物は円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物8.56%⇒8.75%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.53%⇒8.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.89%⇒8.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.79%⇒8.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.97%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.87%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは調整色が強くまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、6か月物は変わらず。1年物は円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物8.56%⇒8.75%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.53%⇒8.57%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.89%⇒8.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.79%⇒8.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.97%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.87%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%)
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