[通貨オプション] まちまち、調整色強まる
配信元:フィスコ
投稿:2024/05/10 03:42
*03:42JST [通貨オプション] まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場まちまち。1年物を除いてレンジ突破観測を受けたオプション買いが後退。1年物は買いが一段と強まった。
リスクリバーサルもまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが1年物では円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物9.06%⇒8.87%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.47%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.69%⇒9.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.43%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.56%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.30%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルもまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが1年物では円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物9.06%⇒8.87%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.47%⇒9.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.69%⇒9.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.43%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.56%⇒+0.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.58%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.30%⇒+0.29%(08年10/27=+10.71%)
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