[通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢
配信元:フィスコ
投稿:2024/04/30 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物10.97%⇒10.4%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.26%⇒9.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.09%⇒9.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.95%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.67%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物10.97%⇒10.4%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.26%⇒9.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.09%⇒9.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.95%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.67%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.27%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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