[通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け
配信元:フィスコ
投稿:2024/02/29 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.55%⇒7.71%(08年/24=31.044%)
・3カ月物7.74%⇒7.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.07%⇒8.17%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.42%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.49%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)ぞれ伸び悩んだ。
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.55%⇒7.71%(08年/24=31.044%)
・3カ月物7.74%⇒7.83%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.07%⇒8.17%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.42%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.16%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.49%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)ぞれ伸び悩んだ。
<KY>
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