[通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い継続
配信元:フィスコ
投稿:2023/02/01 04:25
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルはまちまち。1短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.03%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.83%⇒13.71%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.33%⇒12.34%(08年10/24=25.50%)・1年物11.07%⇒11.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.08%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.31%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.14%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。1短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、1年物では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.03%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.83%⇒13.71%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.33%⇒12.34%(08年10/24=25.50%)・1年物11.07%⇒11.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.08%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.31%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.30%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.14%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
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