[通貨オプション]R/Rは拡大続く、円コール買い引き続き強い
配信元:フィスコ
投稿:2018/11/17 02:34
ドル・円オプション市場で、変動率は大方上昇も一部低下。ポンド安がいったん止まり、やや落ち着く感じになっている。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドの拡大が継続。米中通商摩擦の緩和期待が後退しており、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いている。
■変動率
・1カ月物6.98%⇒7.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.41%⇒7.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.80%⇒7.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.30%⇒8.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.18%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.66%⇒+1.71%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1カ月物6.98%⇒7.01%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.41%⇒7.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.80%⇒7.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.30%⇒8.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.96%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.18%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.66%⇒+1.71%(8年10/27=+10.71%)
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