１月28日の海外株式・債券・為替・商品市場

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１月28日の海外株式・債券・為替・商品市場
2016/01/29 07:33 JST




（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。


◎ＮＹ外為：ドルに売り、対ユーロ４日続落－耐久財受注の大幅減少で

28日のニューヨーク外国為替市場ではドルがユーロに対して４日続落と、ここ４カ月で最長の連続安となった。昨年12月の米製造業耐久財受注が大幅に減少し、米経済に成長鈍化の兆候が強まった。
ドルは主要通貨の大半に対して値下がり。12月の米耐久財受注額は予想を上回る落ち込みとなり、世界的な金融市場の混乱の中で米経済が減速しつつあるとの懸念が強まった。あす29日には10－12月（第４四半期）の米国内総生産（ＧＤＰ、速報値）が発表され、利上げペースを見極めたい金融当局も注目している。

トロント・ドミニオン銀行のシニア為替ストラテジスト、メイゼン・アイサ氏は「耐久財受注統計がまず材料視された。悲惨な内容だった」とし、「この弱いデータに足をすくわれ、ドルは下方向に振れやすくなっているようだ」と続けた。
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が前日発表した声明では、「委員会は世界の経済・金融情勢を注視している」と記された。

ニューヨーク時間午後５時現在、ドルは対ユーロで前日比0.4％安の１ユーロ＝1.0940ドル。４日続落は昨年９月以降で最長の連続安。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4％下落。

耐久財受注額は前月比5.1％減と、2014年８月以来の大幅なマイナス。広範な落ち込みが反映された。

プレステージ・エコノミクスのジェーソン・シェンカー社長は電子メールで、「あすの2015年10－12月期ＧＤＰの発表を考えると、きょうのこの耐久財受注統計は悪い前兆だ」と指摘。製造業分野が軟化していることから、ＧＤＰが減少することもあり得るとの見方を示した。

ブルームバーグがまとめたアナリスト86人の調査の中央値では、10－12月期のＧＤＰ速報値は前期比年率0.8％増と、７－９月（第３四半期）の２％増からの減速が見込まれている。



◎米国株：反発、原油高でエネルギー銘柄がけん引－決算に注目



NYﾀﾞｳ 工業株30種 (INDU) 指数概要
通貨: USD 更新時間:
価格
16,069.64
前日比
125.180
前日比(％)
0.785
高値
16,102.14
安値
15,863.72
出来高
130,122,469
始値
15,960.28


SP 500種 (SPX) 指数概要
通貨: USD 更新時間:
価格
1,893.36
前日比
10.410
前日比(％)
0.553
高値
1,902.96
安値
1,873.65
出来高
N.A.
始値
1,885.22



ﾅｽﾀﾞｯｸ 総合指数 (CCMP) 指数概要
通貨: USD 更新時間: 07:16
価格
4,506.68
前日比
38.508
前日比(％)
0.862
高値
4,533.81
安値
4,447.50
出来高
N.A.
始値
4,533.81





28日の米株式相場は反発。企業業績や世界経済の先行きに注目が集まる中、原油高を背景にエネルギー銘柄が上昇のけん引役となった。
四半期決算の発表が最盛期を迎える中、株式相場はもみ合った。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は前日、世界情勢の米経済への影響を精査する姿勢を示した。フェイスブックの予想を上回る決算がハイテク株の上昇を誘った。一方、アボット・ラボラトリーズは9.3％下落。ヘルスケア株を圧迫した。同社が示した利益予想はアナリスト予想に届かなかった。
Ｓ＆Ｐ 500種株価指数は前日比0.6％上げて1893.36で終了。1.1％上昇した後、0.5％下げる場面もあった。ダウ工業株30種平均は125.18ドル（0.8％）高い16069.64ドルで終えた。ナスダック総合指数は0.9％高。

グレンミードの投資戦略ディレクター、ジェイソン・プライド氏は「問題はもはや金融危機から通常の水準に戻ったかどうかではない。成長が持続するかどうか、成長がどれほど良好か、そして市場が間違った織り込み方をしているのはどこかというのが問題だ。前日のＦＯＭＣ声明から市場が受け止めるべきなのは、成長がやや鈍化しており、中国や原油市場からの波及リスクを当局がはっきりと認識しているという事実だ」と述べた。

原油相場の方向が株式相場に強く影響してきたが、決算発表シーズンが本格化するにつれ、業績の影響力が増している。

月初からの成績が7.4％安と、月間では少なくとも過去４年で最悪となる中、明るい分野になる可能性があるとして業績が注目されている。アナリストのＳ＆Ｐ500種構成企業の第４四半期利益見通しは6.3％減と、１週間前の７％減から減益率がやや縮小した。既に決算を発表した企業のうち80％で利益が予想を上回り、50％で売上高が予想を上回った。

この日発表された2月の耐久財受注では航空機を除く非国防資本財（コア資本財）の受注が10カ月ぶりの大幅減少となった。全耐久財受注額は前月比5.1％減と、2014年８月以来の大幅なマイナス。12月の中古住宅販売成約指数の伸びは市場予想に届かなかった。今年初めは住宅市場の進展が抑制されることが示唆された。

シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ）は３％低下の22.42。月初来では23％上昇しており、過去最大の上げを記録した昨年８月以来の大幅な伸びを示している。

Ｓ＆Ｐ500種の10セクターのうち、エネルギー（3.2％高）や情報技術（ＩＴ、1.5％高）を中心に９セクターが上昇した。一方、ヘルスケア株は2.5％安となった。



◎米国債：もみ合い後に上昇、７年債入札は2014年以来の高い需要

28日の米国債市場では７年債相場が上昇。利回りは昨年10月以来の低水準に迫った。12月の製造業耐久財受注は減少し、７年債入札では2014年以来の高い需要がみられた。

商務省がこの日発表した12月の耐久財受注額は2014年８月以来の大幅なマイナスとなった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は前日の声明で、緩やかな利上げ見通しを示した。この日の午後に行われた７年債入札（発行額290億ドル）では、投資信託や外国中央銀行などの間接入札者の落札全体に占める割合が記録上の最高に達した。

ＣＲＴキャピタル・グループ（コネティカット州スタンフォード）の政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏はこの日の入札について、「ＦＯＭＣと市場が景気の先行きに対する慎重な見方を強めたため、米国債市場全般に対する信任投票となった」と述べた。
米国債相場は年初から1.96％上昇。原油価格や世界的な株式市場の急落を受けて、世界的に経済成長が減速しているとの不安が強まり、比較的安全とされる国債を求める動きが広がった。この日のニューヨーク原油先物相場は上昇し、３週ぶり高値を付けた。
ブルームバーグ・ボンド・トレーダーのデータによると、７年債利回りはニューヨーク時間午後５時現在、２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）下げて1.72％。同年債（表面利率2.125％、2022年12月償還）の価格は5/32上昇の102 20/32。
７年債入札の結果によると、最高落札利回りは1.759％。昨年12月の2.161％から低下し、2015年１月以来の低水準となった。間接入札者の落札全体に占める割合は69.4％と、データが遡ることができる2009年以降で最高。12月入札では47.1％だった。
需要の目安となる応札倍率は2.63倍と、前月の2.34倍を上回り、2014年11月以来の高い水準。プライマリーディーラー（政府証券後任ディーラー）22社のうち４社が応じた調査に基づくと、この日の入札は「極めて良好」と評価。


◎ＮＹ金：下落、ボラティリティ高まる－米と世界の成長見通しを比較
28日のニューヨーク金相場は下落。金のボラティリティ（30日間）は２月以来の高水準に近づいている。米雇用市場が力強いとの見方に対し、米国の足かせとなり得る世界経済の低迷も材料視されている。
ＲＢＣキャピタル・マーケッツの世界先物担当バイスプレジデント、ジョージ・ジロ氏（ニューヨーク在勤）は電話インタビューで、「雇用の数字は引き続き非常に良好で、順調な雇用進行を示しているが、製造業受注および中国や欧州からの経済ニュースは非常に弱い」と述べた。

ブルームバーグのデータによると、ニューヨーク時間午後３時12分現在、金スポット相場は前日比0.8％安の１オンス＝1115.54ドル。

ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限は前日比0.1％未満下げて１オンス＝1116.10ドル。
銀先物３月限は1.6％下落の14.232ドル。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のプラチナとパラジウムも値下がりした。



◎ＮＹ原油：続伸、３週ぶり高値－ロシア発報道で生産協議の観測
28日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物が大幅続伸。ロシアのエネルギー相の発言を受けて石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と他の産油国が生産レベルを協議するとの観測が広がり、急激に値を伸ばす場面もあった。その後、ＯＰＥＣ加盟国の代表複数はそうした会合の予定はないと発言し、原油は上げ幅を削った。
ソシエテ・ジェネラルの石油市場調査責任者、マイケル・ウィトナー氏（ニューヨーク在勤）は電話取材に対し、「サウジから発言が出ない限り、こうした情報は雑音に過ぎない」と語る。「一つ確実に言えるのは、この日のニュースで現行の相場水準を維持することはできないということだ。真実となれば大きく上昇するだろうし、そうではないことが分かれば26ドルに逆戻りだ」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のＷＴＩ先物３月限は前日比92セント（2.85％）高い１バレル＝33.22ドルで終了。終値としては今月７日以来の高値。29日に最終取引となるロンドンＩＣＥのブレント３月限は、79セント（2.4％）上昇の33.89ドルで引けた。



◎欧州株：３日ぶり下落、ロシュとＨ＆Ｍに決算失望売り
28日の欧州株式相場は下落。指標のストックス欧州600指数は前日まで続伸していた。ロシュ・ホールディングやヘネス・アンド・マウリッツ（Ｈ＆Ｍ）などが発表した決算が予想を下回る内容だったことが嫌気された。

スイスのロシュが3.8％安となり、製薬銘柄指数を押し下げた。スウェーデンの衣料小売、Ｈ＆Ｍは4.8％値下がり。ドル高が第１四半期利益を圧迫するとの見通しを示したことが売り材料。最近の株価動向は原油相場との連動性がますます高まっており、エネルギー銘柄が上げ幅をやや縮めるとストックス600指数は下げ足を速めた。

同指数は前日比1.6％安の334.89で引けた。この日は方向感のない取引に終始し、0.3％上げた後、2.2％安まで沈む場面もあった。原油急落と中国減速を背景とした世界景気に対する懸念の強まりで、月初来では8.5％下落。このまま行けば１月としては2008年以来の大幅安となる。

バークレイズのウェルスマネジメント部門投資戦略責任者、ウィリアム・ホッブス氏（ロンドン在勤）は「リスク意欲はまだかなり弱い」とし、「世界が新たな経済危機の崖っぷちにあるのか、今現在は疑わしきは罰せよといった様相だ。それと、直近の欧州決算はまちまちの内容となっている」と語った。
ボラティリティが高まっており、ユーロ圏の株価下落に備えるオプションの価格を反映するＶストックス指数は月初来では昨年８月以来の大幅上昇となっている。先物取引の出来高は、変動はますます激しくなるばかりだとの市場見通しを示している。

個別銘柄では、英鉱業・資源会社アングロ・アメリカンが8.7％上昇。第４四半期の銅生産量が23％増えた。スペインの石油会社レプソルは5.3％値上がり。一時項目を除く通期利益が自社予想レンジの上限を上回るとの見通しを示す。



◎欧州債：ドイツ国債が４日続伸－根強いデフレ懸念で
28日の欧州債市場ではドイツ10年債が４営業日続伸した。１月のドイツ消費者物価指数（ＣＰＩ）が前月比0.9％低下と、１年ぶりの大幅な下落となったことが背景にある。

欧州債の指標とされるドイツ10年債の利回りはほぼ９カ月ぶりの低さまで低下。独連邦統計局が発表した１月のＣＰＩは前年同月比では0.4％上昇と、前月の0.2％上昇から加速し、ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査の中央値と一致した。

原油が上げ幅を維持できず、株安に反転の兆しがない状況で、投資家の懸念は引き続きデフレ不安だ。インフレ率を目標とする２％弱まで上昇させたい欧州中央銀行（ＥＣＢ）が緩和策を拡大する可能性は高まっている。ユーロ圏のインフレ期待を示す指標は１年ぶり低水準に迫る。

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が27日公表した声明で、利上げペースが当初の想定よりも緩やかになると示唆したことも、オーストリアからスペインに至るユーロ参加国の国債を押し上げた。

ダンスケ銀行（コペンハーゲン）のチーフアナリスト、イェンス・ペーター・ソエレンセン氏は、「インフレの状況は引き続き暗いほか、原油価格もかなり低い」と発言。「インフレ期待も非常に低いままだ」とし、インフレ期待の指標であるインフレスワップ５年物フォワードレートはＥＣＢが望む水準に「全然届いていない」と指摘した。


ロンドン時間午後４時４分現在、ドイツ10年債利回りは前日比４ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.40％。一時は0.38％と、昨年５月４日以来の低水準を付けた。同国債（表面利率0.5％、2026年２月償還）価格は0.385上げ100.94。５年物利回りは過去最低となるマイナス0.27％まで下げた。
スペイン10年債利回りは１ｂｐ低下し1.61％、同年限のオーストリア国債利回りは３ｂｐ下げて 0.66％。６月１日以来の低水準となる0.63％まで下げる場面もあった。

ＥＣＢのドラギ総裁が重視するインフレスワップ５年物フォワードレートはこの日、前日からほぼ変わらずの1.535％だった。



ブルームバーグ抜粋