株サヤ取りペアトレード

[大山大河さん]

相関性の高い個別銘柄の株価が大きく乖離した時、そこには収束する性質があるという。銘柄Ａが500円前後で推移し、銘柄Ｂも500円前後で推移し、Ａが上がればＢも上がり、相関係数は0.8以上だとしよう。ある日Ａは450円Ｂは550円にまで乖離していたとき、そこにはエッジ( 優位性 )が存在する。Ｂを売り建てＡを買いだてればよい。Ｎ日後Ａ480円Ｂ480円と収束し、儲かる確率は高い。SAYAというソフトで試算したところ、シミュレーションの結果はこれだ。勝率：62.25%ペイオフレシオ：2.0期待値：2.4%最長保有期間：25日この数字だけ見るとすごい数字だ。ほれぼれとする。問題はオーバーフィッティングされてないかどうかということ。実践してみないとわからない。さしあたっては10ペア2000万くらいの建玉を投じて、ちゃんと毎月、手数料などを差し引いた期待値2.0%くらいが実現できているかどうか、見極めたい思う。期待通りなら月額40万でムフフなわけです。じゃぁ投じる金額を5000万にしたら、いや1億にしたら・・・。本当にこんなにうまくいくのかな？？まゆつばものではあるが。うまくいったら儲けもの試してみない手はない。ここ避暑地さっぽろでの研究は主にSAYAシミュレーションだったわけだから、そういう意味でも今回の実践で成功をおさめたいと思っている。結果はいかに？▲美容と健康にサイクリング♪今日はさっぽろさとらんど。ラベンダーが満開です。※　現在、恒例のさっぽろ暮らし慣行中です。避暑地での生活の中で※　新たなるアイディアにつながるインスピレーションを磨いています。