呑気呆亭さんのブログ

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ＯＰポジション ３月３日

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呑気呆亭さん 更新:2011/3/3 18:50投稿:2011/3/3 17:49

日経平均は　￥10,586.02　(+93.64) 　反騰
　ボリンジャーバンド（２５日）は、-0.0 σ 
　225mini 大引け ￥10,590 (+95) 

東証一部の25日騰落レシオは 111.62
東証一部の出来高は 18.7 億株 

現在のＯＰポジション（大引け）は、 
デルタ：+0.28
ガンマ：-0.0017
セータ：+15.3
ベガ：-64.8
必要証拠金：￥0.8 M
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2件のコメントがあります
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    daikonさん
    2011/3/3 18:32
    こんばんは。

    3日、株価が少し戻してくれましたが、わがポジのデルタはまだプラスに傾いています。
    原資産価格とIVが変化しなければ、週明けにはデルタが中立に戻り、その頃ネット・オプション・バリューが最大になる計算ですので、そのあたりで決済しようかと思っています。

    4日、米国雇用統計発表後の株価の反応を見て、4月限のトレードをスタートさせます。
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    呑気呆亭さん
    2011/3/3 18:50
    ダイコンさん　今晩は。

    > 3日、株価が少し戻してくれましたが、わがポジのデルタはまだプラスに傾いています。

    私も同じですね。
    まだ、原資産もIVも、週末をはさんで動く可能性がありますので、先のことは判らないですね。　
    私は、３月限を保有していませんのでまだ様子見ですが、大きな下落だけはご勘弁を・・・
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