２０１０年度の取引の総括（覚書）

[DRAGON'さん]

　簡単な纏め程度ですが…２０１０年の自分の取引の総括を。

　個人的に今年の売買に影響が有った事を挙げていくと…
　東証のアローヘッド導入。
　値幅制限の変更。
　日経平均の動きが凪の時期だった事。

　…ですかね。

　まず自分が良くやっているストップ高の株を比例配分で分捕って翌日の寄り付きに成行きで売るに関してですが…
　ストップ高になる株が例年より減っています。
　２０００年から２０１０年までの１１年間の中でワースト２位。
　（数字に直すと今年は１８００件チョイ、但しイザナミでの分析なので東証とマザーズ、ジャスダックだけの数値ですが…）
　まぁ仮説レベルなんですが、アローヘッド導入後、約定能力の向上でストップ高自体が起こりにくくなったと自分は見ています。

　…ただ値幅制限自体の変更のお陰で１回頭の期待値の向上につながっていますね。例年よりは２から３％程高いです。（損の時の期待値は変わっていません。単純に勝ちトレードの際の利益率が多きくなっています）
　…と言っても最適投資分散では取引回数が減ったせいで利益は確実に減っていますね。
　ちなみに、こっちはワースト１位記録で３７３万９千円（全ての株を最低単元数取ってきた場合での数値）となりました。

　この売買方法に関しては２０１１年以降のストップ高になった株の数や期待値を見なければいけませんが、効率が低下した可能性は有る事を頭に入れて置くべきでしょう。


　後、問題はこれですね。日経平均の動きが凪の時期だった事。
　今年の値動き幅は２４００円程度と聞いております。過去３０年平均は４０００円との事ですから今年は凪だったと言えるでしょう。

　これで困るのは…取引数が減っている事ですか。
　念の為、自作以外のシステムで手持ちの奴でシグナル発生数を調べて見ましたが…
　デュアルエンジン（ワースト１）、株価つばめ返し（ワースト２）、押し目キャッチ（ワースト２）と今年は本当に取引機会の少ない年でした。
　（上記はバックテストモードの話。実際は、最適分散投資で仕掛けるべきシグナルを取捨選択するので、物によっては例年並みの仕掛け数が残る物も出てくる事も有る）
　
　因みに、人にもよるとは思うんですけどカウンタートレンド（カウンタートレードとも、要は逆張り）のシステムって、リーマンショック以降勝率が低くなって来ている人が多いんじゃないですかね？
　（多分、投資家心理が傷つている状態なのかと。要は下落恐怖症で値が少しでも下がると投げ売りが止まらないので逆張りだとポジった後ずるずる下がって利益が出ない）

　このダブルの要因によって死んだシステムや、今年は利益が上げ辛かったってシステムは意外と多かったのではと自分は思っています。
　（リーマン以降、死んだシステムの数も死屍累々って言って良いレベルになっている気がしますが…これに関しては他の製作者さん、メカニカルトレード（システムトレード）運用者さんたちの、ご意見ご感想をお聞きしたいですね）

　今後、システムに改良を加える、もしくは新規に作るにしても、ここ数年の傾向を無視するのは難しいと思います。
　将来的にバブル、プチバブルの様な事が起こった際に利益を多少は取り損ねるかも知れませんが、とりあえずシフトをここ数年対応に引き直す（要は最適化をここ数年の状態に合わせる）と言うのはアリでは無いかなぁと。
　自分は、そう考えています。


　他に、今年は信用取引に手を出したお陰で界王拳（要はレバレッジを利かせた取引）が出来る様になった事でしょうか。
　現在では空売りを仕掛ける時のみにしか使用していませんが、実にもったいない訳で。
　ただ乱用すると、そもそも現物の取引に比べて色々と費用が取られて損なのと、市場全体の暴落時が怖い訳で、その辺りをどうするのか、これからの課題ですかね。
　（…と言うか１からの研究かな…時間かかりそう）


　まぁ自分の取引に関する総括は以上ですね。

　ちなみに私は２０１０年は年の途中よりメカニカルトレードに入った訳ですが…
　…もしも、年初より現状で運用している自作のシステムを４つ（分類としては空売り、押し目取り、そこそこ下落した際に買いに行く奴、大底を取りに行く奴）これは最新バージョンの物でと言う事ですが、実運用していたら理論上はですが百万程度稼げていたようです。

　ただ、やはり今年の自分の売買の経験を元に語って良いならシステムは出来たままで放置って訳にはいきません。
　メカニカルトレードに入った序盤、有る程度利益を上げられるシステムを作れたと思って実運用していたものの、今年は直ぐにドローダウン期に入って、そのまま抜けられない状態になりました。
　で、自分はと言うと色々と本やネット、購入したシステムを元に更なる勉強をし、システムの改良と新作の作成に手を出しました。
　その結果、幾らかの利益は残せましたし、今後稼げる（で、あろう）システムは手元に残りましたし、なにより株で儲けようと思っている人間は常に向上心を持ち自分を磨き続けないといけない。また出来たシステムも常に改良点を考えて磨き上げていかないと駄目と言う教訓を得ました。

　今後は教訓を忘れないようにし精進し続けたいと思います。
　…もっとも忘れない様に油断しない様にとは思いつつ自分は弱い人間なんで直ぐに忘れそうで怖いのですがね。（苦笑）

　…では、今回の総括は今度こそこれで。（笑）